Олег Интсекер
Как начать торговать. Часть 2

Введение

Если вы уже сделали первые шаги в трейдинге и чувствуете уверенность в базовых понятиях, эта часть книги поможет вам углубиться в профессиональный уровень. Мы разберем ключевые аспекты, с которыми сталкиваются системные трейдеры: разработку торговых стратегий, управление капиталом, психологию дисциплины, работу с новостным фоном и даже первые шаги в алгоритмическом трейдинге. Вы научитесь выстраивать собственную систему, анализировать метрики эффективности, использовать продвинутые методы риск-менеджмента и готовиться к масштабированию капитала. Эта книга предназначена для тех, кто готов превратить трейдинг в профессию.

Глава 1. Переход от новичка к системному трейдеру

1.1 Анализ торговых результатов и метрики эффективности

Начинающий трейдер чаще всего фокусируется на результате – был ли профит в конкретной сделке.

Однако системный трейдер мыслит категориями метрик и вероятностей. Чтобы понять, эффективна ли ваша торговля,

необходимо вести торговый журнал и регулярно анализировать ключевые показатели.

Ключевые метрики:

– Winrate (процент прибыльных сделок);

– Средний размер выигрыша и проигрыша;

– Profit Factor (соотношение общей прибыли к общему убытку);

– Expectancy (математическое ожидание одной сделки);

– Максимальная просадка и время восстановления.

Торговый журнал должен включать: дату и время сделки, инструмент, направление, цену входа и выхода, стоп-лосс и тейк-профит, причину входа, эмоциональное состояние, результат.

Анализируя эти данные, вы сможете увидеть, где совершаете ошибки: входите ли импульсивно, нарушаете ли правила управления риском, повторяются ли неэффективные паттерны поведения.

Системный подход требует честности и дисциплины. Только регулярный анализ позволит вам выявлять закономерности и улучшать стратегию шаг за шагом.

1.2 Что такое торговая система и как её построить

Торговая система – это свод правил, по которым трейдер принимает решения о входе, выходе и управлении позицией.

Хорошая система устраняет эмоции и позволяет действовать последовательно вне зависимости от рыночной ситуации.

Компоненты торговой системы:

1. Фильтр рынка – когда мы торгуем (например, только в определённые часы или в направлении тренда).

2. Условия входа – технические сигналы, паттерны или новости.

3. Условия выхода – стоп-лосс и тейк-профит, выход по времени или сигналу.

4. Размер позиции – согласно риск-менеджменту.

5. Методы анализа: технический, фундаментальный, поведенческий или их комбинация.

Простая торговая система может базироваться, например, на пересечении двух скользящих средних и подтверждении по RSI.

Важно протестировать систему на истории и провести хотя бы базовую оптимизацию. После теста необходимо следовать системе без отклонений – иначе вы нарушаете статистическую основу работы.

Также важно задать критерии оценки: когда вы признаёте систему нерабочей? Через просадку? После серии убыточных сделок?

Все это должно быть описано заранее.

1.3 Примеры структур торговых систем

1. Трендовая система: Использует 200 EMA для фильтра тренда и вход по откату через паттерн «флаг» или «вымпел».

Стоп-лосс размещается за минимум отката. Часто применяется в дневной торговле акциями и фьючерсами.

2. Контртрендовая система: Находятся уровни поддержки/сопротивления, ищется свечной разворотный сигнал, подтверждаемый объёмом.

Цель – взять отскок. Часто используется скальперами и внутридневными трейдерами.

3. Пробойная система: Определяется уровень консолидации. Вход при выходе цены за границу диапазона.

Подтверждение – объём и импульс. Часто применяется при торговле на новостях.

У каждой системы есть своя логика, преимущества и слабые стороны. Ключ к успеху – не поиск «идеальной» системы,

а глубокое понимание своей и дисциплинированное её применение.

Глава 2. Расширенный риск-менеджмент

2.1 Принципы money management

Грамотный money management – это не просто ограничение убытков, а система управления капиталом, которая позволяет торговать долго и стабильно.

Существует несколько базовых моделей:

1. **Фиксированный процент** – на одну сделку рискуется не более 1–2% от депозита. Это универсальный и безопасный способ.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.