Алексей Боровков
Интрадэй-мастерство. Стратегия пробоя для рынка Форекс

Часть 1: Философия интрадэй-трейдинга

Глава 1: Суть внутридневной торговли

Торговля на временных интервалах M1–H1 – это искусство извлечения прибыли из микроскопических движений цены, которые для долгосрочного инвестора являются лишь статистическим шумом. Она требует не просто знаний, а особого склада ума, напоминающего подготовку спецназовца или хирурга: высочайшая концентрация, холодный расчет и беспрекословное следование протоколу.

Ментальная модель: Снайпер vs. Артиллерист

· Вы – снайпер. Ваша задача: терпеливо наблюдать за точкой входа (уровнем), дождаться идеального момента (подтверждение пробоя), произвести один точный выстрел (вход в сделку) и немедленно отступить на позицию (зафиксировать прибыль или убыток). Каждая пуля (ваш капитал) на счету. Нет права на ошибку, нет места импульсивной стрельбе.

· Артиллерист (позиционный трейдер) работает иначе. Он наносит удары по площади (входит в тренд), рассчитывая на масштабное движение, и может позволить себе некоторую погрешность.

Философия интрадэй-трейдера: Три кита успеха

1. Небольшой, но стабильный профит.

Цель – не "сорвать куш" за одну сессию, а создать положительную математическое ожидание. Ваш график успеха – это не вертикальная линия вверх, а медленная, но неуклонно растущая лестница. 10-20 пунктов чистой прибыли в день при правильном управлении капиталом за год превращаются в впечатляющий результат. Жадность – ваш главный враг.

2. Минимальные потери.

Профессионала отличает не умение побеждать, а умение грамотно отступать. Убыточная сделка – это не трагедия, а плата за информацию. Ваша работа – сделать эту плату минимальной и фиксированной. Сохранение депозита в период неудач важнее, чем его рост в период удач.

3. Абсолютный контроль над эмоциями.

На коротких таймфреймах цена постоянно "дразнит" трейдера, создавая ложные сигналы и провоцируя на месть рынку. Адреналин затуманивает judgment. Единственный способ победить – делегировать контроль алгоритму (торговой системе) и следовать ему бесстрастно, как робот.

Ключевые принципы: Нерушимые заповеди

1. Риск на сделку: не более 1–2% от депозита.

Это главный закон выживания. Почему?

· Математика: Серия из 10 неудачных сделок подряд при риске 2% уменьшит ваш капитал на ~20%. Это тяжело, но не смертельно. При риске в 10% та же серия уничтожит более 65% депозита, сделав возврат практически невозможным.

· Психология: Когда вы рискуете суммой, потерю которой можете пережить, страх отступает. Вы принимаете решения на основе логики, а не паники.

2. Торговое время: только периоды высокой ликвидности.

Торговать в азиатскую сессию или ночью – все равно что играть в покер в пустом зале. Низкая ликвидность ведет к:

· Резким спредам (издержки растут).

· Непредсказуемым скачкам цены (стоп-лоссы срабатывают там, где не должны).

· Отсутствию четкого движения.

Ваши окна возможностей:

· 08:00–12:00 МСК: Перекрытие европейской и азиатской сессий. Первые пробои ключевых уровней.

· 13:00–17:00 МСК: Перекрытие европейской и американской сессий. Высокая волатильность, основные движения дня.

Вне этих окон – анализ, планирование, отдых. Не создавайте сделки из скуки.

3. Запрет на мартингейл и его производные.

Мартингейл (удвоение лота после убытка) – это финансовое самоубийство на Форексе в стиле интрадэй. Почему это смертельно:

· Конечный капитал: На серии убытков вы экспоненциально увеличиваете риск. Рано или поздно вы столкнетесь с движением против вас, которое истощит весь депозит.

· Психологическая ловушка: Эта стратегия поощряет надежду ("сейчас отыграюсь") вместо дисциплины ("следовал плану, стоп сработал, это нормально").

· Независимость событий: Каждая новая сделка не имеет никакого отношения к предыдущей. Вероятность прибыли не увеличивается после серии убытков. Запомните: каждая сделка – изолированное событие.

Контрольный чек-лист перед началом сессии:

1. Я определил ключевые уровни поддержки/сопротивления на H1 и M15.

2. Я знаю время выхода важных новостей по моим парам и не буду открывать сделки за 15 минут до и после них.

3. Я рассчитал максимальный объем лота для моих 1-2%.

4. Я мысленно готов принять убыток по любой сделке.

5. Мой торговый терминал и интернет-соединение стабильны.

Вывод: Суть интрадэй – это не поиск "волшебной кнопки", а рутина дисциплины. Вы превращаете хаос рынка в последовательность строгих процедур. Ваша сила – не в предсказании каждого изгиба графика, а в железной готовности следовать своему плану, как в прибыли, так и в убытке. Вы – снайпер своей стратегии.

Глава 2: Почему рынок движется?

Цена на рынке Форекс – это не хаотичное блуждание. Это результат постоянной борьбы между покупателями и продавцами за контроль. Каждое движение имеет логику, которую можно прочитать, если понимать, где и почему концентрируются их ордера. Ключ к пониманию этой борьбы – уровни поддержки и сопротивления, которые внутри дня формируются в очень конкретных точках.

Анатомия уровня: Концентрация интереса

Уровень – это не просто линия на графике. Это зона ценового интереса, где рыночные участники в прошлом принимали массовые решения. Внутри дня эти решения формируют "память рынка", к которой цена возвращается снова и снова. Движение от одного уровня к другому – это переход контроля от одной группы (например, продавцов) к другой (покупателям).

1. На основе предыдущих максимумов/минимумов дня и сессий

Это самые значимые внутридневные уровни, так как они отражают баланс сил за последние торговые часы.

· High/Low предыдущего дня (PД): Часто становится главным уровнем в начале новой сессии. Трейдеры наблюдают: сможет ли цена пробить вчерашний диапазон? Если нет, это сигнализирует о продолжении консолидации.

· Экстремумы азиатской сессии: Азия часто задает узкий торговый диапазон (range). Его границы (high и low) становятся первыми ключевыми уровнями для лондонской сессии. Классическая тактика: покупка на поддержке азиатского low и продажа на сопротивлении азиатского high.

· Уровень открытия европейской (лондонской) сессии (Лондонский кик-офф): Резкий выброс объема в 10:00 МСК часто формирует импульсное движение. Экстремум этого первого импульса (начальная точка пробоя) становится мощным уровнем для всей оставшейся сессии.

Практическое применение: Первое, что делает интрадэй-трейдер утром – отмечает на графике эти 4-5 ключевых ценовых точек (High/Low предыдущего дня, High/Low азиатской сессии, точку открытия Лондона).

2. На ключевых психологических ценовых отметках (круглые числа)

Цена "притягивается" к круглым числам (1.10000, 1.08500, 110.00, 0.75000) как магнит. Это чистая психология и математика управления ордерами.

· Психология трейдеров: Розничные трейдеры часто выставляют лимитные ордера, тейк-профиты и стоп-лоссы именно на круглых числах.

· Действия институционалов: Крупные банки и алгоритмические фонды знают об этих скоплениях ордеров. Они могут целенаправленно "протыкать" эти уровни, чтобы активировать стоп-ордера и получить ликвидность для своих крупных сделок (это явление называется "стоп-хантинг").

· Зоны консолидации: Часто перед круглым числом (например, перед 1.10000) цена замедляется, начинает "тестировать" этот рубеж, формируя свечные паттерны. Это признак борьбы.

Практическое применение: Если ваша торговая система дает сигнал вблизи круглого числа (например, на 1.09970), будьте особенно внимательны к подтверждению. Сделка после успешного теста и отскока от такого уровня часто имеет высокую вероятность успеха.

3. В зонах скопления ликвидности (свечные кластеры и точки контроля)

Это наиболее продвинутое и важное понимание. Уровень – это следствие. Причина – скопление ликвидности (ордеров).

· Свечные кластеры (POC – Point of Control): Представьте, что каждая свеча – это не просто "палочка", а профиль объема. Толстая часть свечи (где цена торговалась дольше всего) – это зона, где было проторговано больше всего объема. Область, где цена долго колебалась в узком диапазоне (консолидация), становится мощным уровнем. При повторном подходе к этой зоне высока вероятность реакции, так как здесь остались неисполненные ордера.

· Как это выглядит на графике M5/M15:

· Горизонтальная зона из нескольких свечей с длинными верхними/нижними тенями (wick) и маленькими телами.

· Резкий, почти вертикальный импульс от этой зоны, который указывает на поглощение ликвидности и начало движения.

· Объем: Высокий объем в зоне консолидации и в момент пробоя – главное подтверждение важности уровня.

Почему цена ДВИГАЕТСЯ от уровня?

Формирование уровня – это пауза, накопление сил. Движение возникает, когда этот баланс сил нарушается.

1. Поглощение ликвидности: Крупный игрок (или группа) выставляет крупный рыночный ордер, "съедая" все лимитные ордера на продажу/покупку в зоне уровня.

2. Активация стоп-лоссов: Пробитие уровня ведет к срабатыванию массы отложенных стоп-лоссов, что добавляет "топливо" движению (эффект домино).

3. Ложный пробой (Liquidity Grab): Иногда пробой уровня происходит лишь для того, чтобы активировать стопы и собрать ликвидность, после чего цена резко разворачивается в обратном направлении – к основной цели крупного игрока.

Контрольный список для построения уровней:

1. Визуальный приоритет: Самые "толстые" зоны консолидации на H1 и M15 – ваши главные уровни.

2. Свежесть: Уровень, сформированный сегодня, важнее уровня недельной давности.

3. Количество касаний: Чем больше раз цена отреагировала на уровень (отскочила или задержалась), тем он сильнее.

4. Сила реакции: Резкий, уверенный отскок от уровня подтверждает его значимость лучше, чем медленное "сползание".

Вывод: Рынок движется от одного скопления ликвидности (уровня) к другому. Ваша задача как интрадэй-трейдера – не угадывать направление, а:

1. Идентифицировать эти ключевые зоны до начала активной сессии.

2. Наблюдать за поведением цены при подходе к ним (замедление, формирование паттернов).

3. Действовать при получении сигнала о пробое или отскоке с подтверждением.

Вы торгуете не просто цену – вы торгуете взаимодействие цены с уровнями ликвидности. Это фундаментальное отличие между случайным входом и профессиональным подходом.

Часть 2: Стратегия «Пробой с подтверждением»

Глава 3: Базовые компоненты

Успешная внутридневная стратегия – это не один индикатор или сигнал, а система взаимосвязанных элементов, работающих как шестерёнки в точном механизме. Пренебрежение одним из них ведёт к поломке всей системы. Давайте детально разберём каждый компонент.

1. График: M5 (Лупа) и H1 (Карта)

· H1 (Часовой таймфрейм) – Ваша стратегическая карта и компас.

· Назначение: Определение контекста и господствующего направления силы. Тренд на H1 – это прилив, который уносит или выбрасывает на мель все внутридневные лодки.

· Что смотрим на H1:

1. Общий тренд: Цена выше/ниже скользящей средней (например, EMA 50 или 100)? Серия восходящих или нисходящих максимумов и минимумов?

2. Ключевые уровни для всего дня: Глобальные максимумы/минимумы последних дней, сильные зоны консолидации.

3. Уровень открытия дня: Где цена начала день относительно текущей точки? (Находится ли рынок "в плюсе" или "в минусе" за сессию?).

· Главное правило: На M5 мы торгуем преимущественно в направлении тренда H1. Искать пробой уровня в сторону тренда – наша первоочередная задача. Противотрендовые сделки требуют гораздо более веских подтверждений.

· M5 (Пятиминутный таймфрейм) – Ваша лупа для точного входа.

· Назначение: Поиск точки входа с минимальным стоп-лоссом и максимальным соотношением риск/прибыль.

· Что смотрим на M5:

1. Локальные уровни: Точные границы консолидации, сформированные в последние 1-2 часа.

2. Свечные паттерны: Пин-бары, поглощения, внутренние бары (Inside Bar) вблизи уровней.

3. Микроструктуру движения: Как цена подходит к уровню – резко или плавно, с каким объемом.

Аналогия: H1 показывает вам, что вы идёте по дороге (тренд) на север. M5 показывает, где именно на этой дороге можно аккуратно перешагнуть через лужу (уровень), не спотыкаясь.

2. Уровни: Динамическая сетка дня

Уровни внутри дня – не статичные линии, а динамические зоны интереса, которые обновляются по мере развития сессии.

· Построение: Строятся не только по экстремумам последних 2-3 часов, но и с учётом:

1. Экстремумов прошедших сессий (Азия, открытие Лондона – см. Главу 2).

2. Свежих зон консолидации (POC) на M15/M5, где цена провела более 30 минут.

3. Уровней, которые уже сработали в течение дня. Отскочившая цена превращает точку отскока в новый, дополнительный уровень.

· Как выглядит типичная сетка к 12:00 МСК: У вас будет 1-2 главных уровня с утра (хай/лоу Азии) и 2-3 новых уровня, сформированных движением лондонской сессии.

Важное уточнение: Уровень – это ЗОНА, а не линия. Наносите на график прямоугольник шириной 5-7 пунктов, чтобы учесть возможные микропробои (wick).

3. Подтверждение: Три фильтра против ложных сигналов

Это самый важный раздел. Пробой уровня – частая ситуация. Наша задача – отфильтровать истинный пробой с последующим движением от ложного пробоя или слабого, ни к чему не ведущему толчку.

Фильтр №1: Рост объёма в момент пробоя

· Почему это важно: Объём – это "топливо" движения. Пробой на низком объёме – это подозрительно. Скорее всего, крупные игроки не поддерживают это движение, и цена вернётся.

· Как анализировать: Используйте индикатор Volume или, лучше, Tick Volume. Ищем пик объёма на свече, которая непосредственно пробивает уровень, или на следующей свече.

· Критерий: Объём на свече пробоя должен быть минимум в 1.5-2 раза выше, чем средний объём за последние 20-30 свечей M5.

Фильтр №2: Формирование импульсной свечи

· Почему это важно: Импульсная свеча показывает агрессию и уверенность одной из сторон (быков или медведей).

· Как выглядит:

· Длинное тело (закрытие далеко от открытия).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.