Применение модифицированного генетического алгоритма для решения задачи формирования кредитного портфеля
Издательство:
Автор
Метки:
информационные технологии (IT),коммерческий банк,финансы и кредит,решение задач,управление эффективностью,генетические алгоритмы,информационный менеджмент,кредитный портфельЖанры:
технические науки,финансовый менеджмент,информатика и вычислительная техника,генетические алгоритмы,финансы и кредит,информационные технологии (IT),кредитный портфель,информационный менеджмент,управление эффективностью,коммерческий банк,решение задачОдним из видов деятельности коммерческого банка является выдача кредитов. Заявок на получение кредита в банк может поступать очень много. Они обрабатываются в специальных отделах и оцениваются на возможность заемщика выполнить свои обязательства. Так как банк выделяет ограниченное количество денежных средств на выдачу кредитов и устанавливает рамки допустимых потерь от предполагаемого дохода, то некоторое количество заявок необходимо отклонять. Встает вопрос, каким образом сформировать список одобренных заявок, чтобы получить как можно больший доход и соблюсти вышеописанные ограничения. В данной работе рассматривается эта задача.
Так как она имеет большую размерность, предложено использовать модифицированный генетический алгоритм для ее решения. Модификации подверглись оператор формирования начальной популяции и оператор формирования нового поколения. Начальная популяция генерируется не случайным образом, а по определенному алгоритму в допустимых рамках. А при формировании нового поколения оно пополняется индивидами из массива лучших решений в случае, если происходит стагнация алгоритма. Было разработано программное обеспечение, использующее данный алгоритм для решения поставленной задачи. Работа алгоритма была исследована и выявлено, при каких значениях параметров алгоритма он показывает лучшие результаты.