Код трейдера: Архитектура стратегии «Как собрать свою торговую систему»
- -
- 100%
- +
Введение
От интуиции к системе: почему интуитивные трейдеры сливаются, а системные – зарабатывают
Поздравляю: если ты держишь в руках вторую часть этой книги, значит, ты выжил.
Ты не сдался после первых минусов, не бросил терминал в окно после ложного пробоя, и, скорее всего, уже успел сказать хотя бы раз:
«Я всё делаю правильно, но что-то не работает…»
И ты прав. Потому что на этом этапе ты понял главное:
Технический анализ – это не стратегия. Это язык.
А стратегия – это система, правила, дисциплина и контроль риска.
Почему первая часть – это фундамент, но не дом
В первой части мы разобрали с тобой:
паттерны и тренды,
силу объёма,
манипуляции алгоритмов,
фейлы индикаторов,
и даже то, как твой мозг шепчет тебе: «купи на хаях, шортани на дне».
Это была карта. Но теперь нужно построить навигационную систему.
Ты можешь знать 100 паттернов, но если у тебя нет чёткого правила, когда входить, а когда – выйти, ты будешь продолжать сливать.
О чём эта часть
Во второй части мы сделаем из тебя инженера трейдинга, а не мистика:
Научим строить торговые стратегии под себя
Расскажем, как тестировать идеи и не быть жертвой случайности
Дадим чек-листы для входа, выхода, оценки психо-состояния
Научим вести дневник, чтобы отслеживать реальные ошибки
Расскажем, как торговать по фазам рынка, а не "всегда одинаково"
И покажем, как выйти на системный трейдинг, где ты не гадаешь – ты действуешь
Как работать с этой частью
В каждой главе будет чек-лист – бери и применяй.
В конце – глоссарий и шаблоны, которые ты можешь адаптировать под себя.
Вставки с фразами, которые ты будешь слышать в голове – и что делать, когда они звучат.
Предупреждение перед стартом
Если ты ищешь «супериндикатор, который всегда работает» – закрой книгу.
Если ты готов работать системно, как инженер и психолог – ты на верном пути.
Ты не станешь миллионером за неделю.
Но ты точно перестанешь сливать по глупости.
А дальше – только рост.
Поехали.
Откроем ГЛАВУ 1 и соберём твою первую осознанную стратегию.
ГЛАВА 1. КОНСТРУКТОР СТРАТЕГИИ
Почему ты до сих пор входишь "на глазок"
Ты удивишься, но 90% трейдеров на начальном этапе торгуют по следующей схеме:
Увидел красивую свечу – открыл сделку. Индикатор что-то подсказал – шортанул. В чате написали "беру лонг" – присоединился.
Проходит месяц. Депозит минус 20–30%. В голове хаос:
«Но ведь было всё логично!»
«Сигналы были!»
«Почему не сработало?!»
Ответ прост: не было системы.
Многие путают системный подход с жёсткими, строгими алгоритмами, которые убивают креативность. Это не так. Настоящая система не ограничивает – она освобождает. Она помогает тебе действовать чётко в моменты, когда разум затуманен эмоциями. Когда рынок несёт тебя вверх – и ты боишься упустить прибыль. Или когда он валится вниз – и руки тянутся нажать «закрыть» из страха. Система – это твоя броня против хаоса.
Трейдинг – это ремесло, и у каждого ремесла есть инструменты. Представь, что ты строишь дом и вдруг решаешь:
«А давай-ка я не буду использовать уровень, просто положу кирпичи по интуиции.»
Что будет? Правильно: на втором этаже всё обрушится. Так же и со сделками. Красивый паттерн – это просто кирпич. А стратегия – это весь проект: фундамент, стены, армирование и инструкции по действиям при землетрясении. Это чертёж, без которого даже самые качественные материалы превратятся в груду обломков.
Ты можешь выучить десятки паттернов, наизусть знать RSI, MACD, Bollinger Bands и понимать каждую свечу с точностью до тени. Но без стратегии всё это – как запчасти от разных машин: вроде красивые, но вместе не едут.
Трейдинг – это не вход. Это последовательность решений.
Настоящая стратегия – это не только вход в позицию. Это как, где, когда, с каким риском, как выйти, что делать при ошибке.
А ещё – как торговать в разном рынке (тренд / флэт), какие инструменты фильтровать, что игнорировать. У тебя должна быть система на случай, если всё пошло не по плану. Что ты сделаешь, если цена пройдёт против тебя на 1.5R? Удвоишься? Закроешься? Переведёшься в безубыток? Ответ должен быть заранее, а не в момент страха.
Пока ты этого не сделал – ты не трейдер, а игрок. И рынок это знает. Он как казино, которое прекрасно умеет отличать тех, кто пришёл поиграть, от тех, кто пришёл управлять своим риском.
Что мы будем строить в этой главе:
Разберём ключевые блоки торговой стратегии: вход, фильтр, выход, сопровождение позиции, риск, поведение при исключениях.
Покажем, как собрать стратегию под себя: по времени суток, по характеру, по рынку и даже по энергетике.
Дадим реальные примеры простых стратегий, которые можно тестировать и адаптировать под себя.
И самое главное:
Ты получишь чек-лист проверки стратегии.
И начнёшь относиться к своей торговле как к бизнес-процессу, а не к интуиции или чьим-то сигналам.
Сколько стратегий тебе нужно?
Ответ – одна. Вначале.
Одна, но понятная, тестируемая, с чёткими условиями и ограничениями.
Не надо распыляться. Лучше иметь 1 стратегию с 10 качественными сделками, чем 5 стратегий с 100 рандомными входами.
В этом ошибка почти всех новичков: они ищут «граль», супер-индикатор, волшебную формулу. Но это путь в никуда. Самые успешные трейдеры мира торгуют 1–2 модели. Они просто делают это много раз, системно, с контролем рисков.
Запомни: твоя задача не угадать. Твоя задача – выявить повторяющееся преимущество.
Это и есть стратегия. Она превращает рынок из врага в партнёра. Из лабиринта – в карту. Из неопределённости – в математическую модель.
Суть стратегии в одном предложении:
«Когда на рынке [X], и происходит [Y], при этом [Z] – я открываю сделку с риском N и ожидаю прибыль M.»
Если ты не можешь сформулировать свою стратегию подобным образом – значит, у тебя её нет. У тебя есть идеи, предположения, ожидания. Но не стратегия.
Примеры:
«Если цена находится выше MA(200), и формируется бычья свеча у уровня поддержки, а объём выше среднего – я покупаю со стопом 1%, целью 2–3%.»
«Если рынок во флэте, и RSI выходит из зоны перепроданности, а на часовике – пин-бар, то я захожу в лонг до ближайшего сопротивления.»
«Если цена отбивается от уровня трижды и объём падает – я жду пробоя и вхожу на ретесте.»
Это – стратегия. Она может быть хорошей или плохой. Но это уже можно тестировать, улучшать, адаптировать.
А не «мне показалось, что пора». Показалось – лечится только статистикой.
Почему стратегии нельзя копировать слепо
Ты можешь взять стратегию Васи из YouTube. Он на ней зарабатывает. Но у тебя она сливает. Почему?
У тебя другое расписание: Вася торгует утро NYSE, а ты сидишь в Азии.
У тебя другой характер: Вася – снайпер и ждёт день входа, а ты эмоциональный скальпер.
У тебя другой рынок: Вася торгует фьючерсы, а ты – крипту.
У тебя другой горизонт удержания: Вася держит позиции по 3 часа, а ты боишься держать 10 минут.
Стратегия – как костюм. Он должен сидеть по тебе.
Ты можешь адаптировать чужую идею, но слепо копировать – гибельно. В стратегии важно, чтобы тебе было комфортно её исполнять. Если ты чувствуешь постоянный стресс – ты не сможешь соблюдать правила. А стратегия, которую ты не можешь выполнять, хуже, чем никакая.
Упражнение #1: Твоя стратегия сейчас
Ответь честно:
Можешь ли ты описать свою стратегию в одном предложении (X→Y→Z)?
Есть ли у неё чёткий вход?
Есть ли фильтр, когда не входить?
Знаешь ли ты, куда ставишь стоп и почему?
Записана ли она вообще? Или ты «держишь в голове»?
Считал ли ты, как часто стратегия работает? И что влияет на результат?
Если больше 2х «нет» – у тебя не стратегия, а удача.
Не страшно. В этой главе мы всё это исправим.
Блоки стратегии – Вход, Фильтр, Выход
Теперь, когда ты понял, почему стратегия – это не просто идея, а чёткая система действий, давай разберём её структурно. Представь себе стратегию как механизм. У него есть вход – где всё начинается. Есть фильтр – который отсеивает мусорные сигналы. И есть выход – точка, где ты фиксируешь результат или выходишь с убытком, если всё пошло не по плану.
Всё просто? Только на первый взгляд. Именно из-за отсутствия одного из этих трёх элементов новички теряют деньги. Кто-то заходит, но не знает, где выйти. Кто-то видит сигнал, но не фильтрует его. А кто-то – вообще не понимает, в какой рынок он залез. Это как водить машину без зеркал, навигатора и педали тормоза. Доедешь – но не туда.
Так что давай по частям. Мы не будем строить ракету, но создадим практическую структуру, которая поможет тебе сэкономить деньги, время и нервы.
Блок №1: ВХОД
Это самое популярное и переоценённое звено стратегии. Все хотят знать: «Где вход?» Но сам по себе вход ничего не значит. Это как старт гонки без карты и без понимания, где финиш. Или как прыгнуть в поезд, не зная куда он едет. Многие сделки начинаются просто потому, что "вроде бы пора". А потом удивление – почему снова минус?
Что должен включать вход:
Условия:
На каком таймфрейме работаешь? H1, M15, D1?
Какие сигналы должны быть? (пересечение скользящих, свечной паттерн, ретест?)
Что должно быть до этого? (импульс, консолидация, дивергенция?)
Визуальные подтверждения:
Есть ли точка входа на графике, которую ты видишь ясно, без сомнений?
Свечной паттерн? (пин-бар, молот, харами?)
Подтверждение по индикатору? (MACD, RSI, объём?)
Ключевой уровень? (отбои, пробои, ложные движения?)
Время:
Ты торгуешь открытие NYSE? Европейскую сессию? Или сидишь ночью на крипте, когда объёмы как в пустыне?
Контекст:
Где сейчас цена в глобальном масштабе?
Насколько она близка к уровням поддержки/сопротивления?
Были ли новости или отчёты, которые могут всё испортить?
Пример входа: "На 15-минутном графике, если цена находится выше EMA(100), формируется бычий пин-бар на уровне поддержки, объём выше среднего – открываю лонг."
Это уже структура. Такая точка входа повторяема. Ты не «угадываешь» – ты проверяешь условия. Причём объективно: либо они есть, либо их нет. Никакой мистики.
Блок №2: ФИЛЬТР
Фильтр – это то, что защищает тебя от лишних сделок. Он как телохранитель на входе: не пускает внутрь то, что может навредить. Без фильтра ты будешь заходить в каждый чих рынка. А потом удивляться, почему слилось. Потому что каждый чих – не болезнь, а просто воздух. Твоя задача – находить системные, устойчивые сигналы.
Что может быть фильтром:
Фаза рынка:
Рынок сейчас в тренде или во флэте?
Что показывает ADX? MA? Визуально есть движение или болото?
Волатильность:
Уровень ATR выше или ниже нормы?
Слишком резко дёрнуло вверх или вниз – стоит ли заходить прямо сейчас?
Время суток:
Ты в активную фазу? Или рынок спит?
Есть ли смысл входить за час до закрытия сессии?
Качество сигнала:
Свеча без тела, с тенью в обе стороны? Может быть, лучше пропустить?
Сигнал не подтверждается на старшем таймфрейме?
Фильтр на эмоции:
У тебя хорошее самочувствие? Ты не торгуешь в раздражении, усталости, на эмоциях?
Была серия минусов? Может, лучше сделать паузу?
Сделка – это не обязанность. Это инвестиция в момент, когда шансы на твоей стороне. Остальное – мусор.
Если фильтр говорит «нет» – не спорь. Он знает, что делает. Слушай систему, а не желание заработать здесь и сейчас.
Блок №3: ВЫХОД
Вот где сливаются деньги. Причём сливаются молча, незаметно, но стабильно. Большинство новичков слишком много думают о входе, и почти не задумываются о выходе. В итоге:
Или выходят слишком рано, теряя потенциальную прибыль
Или пересиживают убыток, надеясь, что "отрастёт"
Или вообще не знают, где и как выйти, и начинают паниковать
Что должен включать выход:
Цель (тейк-профит):
Где находится логичный выход?
Есть ли визуальная цель: ближайший уровень, зона продавца, граница канала?
Ты считаешь TP в R или в процентах?
Стоп-лосс:
Где ты ошибаешься? Где заканчивается логика входа?
Стоп по уровню? По волатильности? Фиксированный?
Трейлинг-стоп / Безубыток:
При достижении какой цели ты двигаешь стоп?
Переводишь ли ты в безубыток, если пошло в плюс?
Оставляешь ли часть позиции до следующего уровня?
Выход по времени:
Есть ли лимит на продолжительность сделки?
Если цена 3 свечи стоит на месте – ты остаёшься или уходишь?
Пример выхода: «Если я захожу на откате после пробоя, стоп – за ближайший экстремум (1R). Цель – следующая зона ликвидности (2–3R). Если цена идёт +1.5R, перевожу в безубыток.»
Выход – это не эмоция, не интуиция, не вдохновение. Это правило. Написанное. Повторяемое. Оправданное логикой и статистикой. Всё остальное – самообман.
Мини-чек-лист для каждой сделки
Перед входом задай себе:
Есть ли все условия для входа?
Подтверждает ли фильтр, что это подходящий рынок?
Я понимаю, где выйду – и в плюс, и в минус?
Я знаю, что сделаю, если цена встанет на месте?
Эта сделка соответствует моей системе, а не настроению?
Если на хоть один вопрос – «нет» → сделка откладывается.
Поверь, это сохранит тебе десятки процентов депозита в долгосрочной перспективе.
Сборка стратегии под себя – рынок, стиль, время, характер
Теперь, когда ты знаешь из чего состоит стратегия – вход, фильтр, выход – пора собрать её под себя. Потому что даже идеальная стратегия другого трейдера может работать против тебя, если она не учитывает твою физиологию, ментальность, график жизни и предпочтения по активам. Стратегия – это не только про рынок. Это про тебя в рынке.
Если сравнить трейдинг с бегом, то кто-то бежит марафон, а кто-то – стометровку. Кто-то быстро стартует и быстро сдувается, а кто-то медленно раскачивается, но финиширует с запасом. Поэтому важнейший вопрос: "Как мне комфортно действовать на рынке каждый день?"
Шаг 1. Определи свой стиль
Ты скальпер, свинг-трейдер, интрадейщик или позиционный инвестор?
Каждый стиль – это не просто выбор таймфрейма. Это режим, характер и энергетика торговли. Ошибка новичка – пытаться делать всё сразу: утром скальпить, днём – свинговать, вечером – входить в позиции на месяц. В результате – ни одного стабильного результата.
Скальпинг – десятки сделок в день, короткие импульсы, секундные решения, высокая концентрация. Подходит тем, кто любит динамику, умеет быстро реагировать и работать в условиях стресса. Но требует абсолютной дисциплины и строгого контроля эмоций.
Интрадей – от 1 до 5 сделок в день, обычно вход утром – выход днём. Требует чёткой структуры, умения ждать и моментально действовать. Подходит тем, кто хочет баланс между интенсивностью и планом.
Свинг – удержание от нескольких дней до пары недель. Меньше шума, но больше терпения. Прекрасный выбор для тех, кто торгует в сочетании с другой работой.
Позиционная торговля – сделки на недели и месяцы. Здесь важен фундамент, тренд, и умение ждать. Для тех, кто мыслит долгосрочно, умеет держать позицию и не реагировать на рыночный шум.
Подумай:
Сколько у тебя реально есть времени в день?
Нравится ли тебе напряжённый ритм или лучше 1-2 сделки в неделю?
Комфортно ли тебе сидеть у терминала 4+ часов?
Хочешь ли ты быть полностью в рынке, или использовать трейдинг как часть пассивного дохода?
Стиль – это не вопрос крутости. Это вопрос совпадения стратегии с образом жизни. Чем лучше совпадение – тем выше шанс, что ты будешь её соблюдать. Стиль должен работать в твоей реальности, а не в воображении ютубера.
Шаг 2. Когда ты торгуешь?
У каждого рынка – своя активность:
NYSE (американский рынок) активен с 16:30 по Москве, пик – с 17:30 до 20:00.
Лондон – с 10:00 до 13:00.
Крипта – круглосуточно, но пиковые движения обычно совпадают с открытием фондовых бирж.
Но кроме рынка, есть ты сам:
Когда ты наиболее сконцентрирован?
Какой ритм дня у тебя стабильный?
Есть ли у тебя возможность торговать в одно и то же время ежедневно?
Есть ли у тебя перерывы на отдых, анализ, подготовку?
Пример: если ты торгуешь в 9 утра по Москве, когда большинство рынков спят, скальпить бессмысленно. Лучше искать стратегии на ложные пробои во флэте.
Если ты просыпаешься в 6 утра, а рынок оживает в 17:00 – у тебя будет разрыв в энергии. Ты либо входишь уставшим, либо пропускаешь лучшие фазы. В этом случае твоя стратегия должна учитывать биологические пики твоей продуктивности.
Рынок даёт разные возможности в разное время. Важно не заставлять рынок подстроиться, а подстроить стратегию под тот рынок, который ты видишь в своём расписании.
Шаг 3. Какой рынок тебе ближе?
Не каждый рынок подходит для любого трейдера. И это не плохо. Твой выбор должен быть осознанным.
Криптовалюта – круглосуточно, высокая волатильность, много ложных движений, но хорошие возможности для свингов и краткосрочной игры.
Форекс – стабилен, но часто непредсказуем из-за макроэкономики. Подходит для фундаменталистов и тех, кто умеет работать с экономическими новостями.
Фьючерсы / фондовый рынок – структурнее, лучше отрабатываются уровни, особенно на ликвидных инструментах. Идеальны для системных интрадейщиков.
Российский рынок – медленнее, но предсказуем в поведении уровней. Подходит тем, кто не любит избыточную волу.
Вопросы для размышления:
Нравится ли тебе волатильность или она тебя пугает?
Лучше ли ты работаешь в импульсе или в канале?
Ты умеешь читать новостной фон? Или предпочитаешь чистый график?
Хочешь ли ты быть привязан к времени, или тебе важна гибкость?
Важно: не пытайся охватить всё. Выбери 1–2 инструмента и стань в них профессионалом. Изучай поведение, реакцию на новости, структуру уровней. Это даст тебе преимущество над теми, кто каждый день меняет рынок.
Шаг 4. Учитывай свой характер
Забудь про «универсальный стиль». Он не существует. У тебя есть тип нервной системы, склонности, уровень стресса, эмоциональный порог. Всё это влияет на исполнение стратегии.
Ты импульсивный? Тогда тебе нужна стратегия с чёткими правилами и минимальным ручным управлением. Лучше, если все решения будут приниматься заранее и тебе останется только нажать кнопку.
Ты склонен к перфекционизму? Тебе подойдут свинг-стратегии, где важно точное планирование, немного сделок, больше анализа.
Ты азартен? Нужно вшить в стратегию «стоп-лимиты на день», чтобы избежать переигрывания. И ввести эмоциональные триггеры – если чувствуешь жадность или злость, закрываешь платформу.
Самоанализ:
Как ты реагируешь на убыток?
Есть ли у тебя склонность к «отыгрыванию»?
Можешь ли ты спокойно пропустить 3 дня без сделок?
Сколько у тебя терпения? Ты способен ждать сигнал несколько часов?
Торговая система не должна бороться с твоим характером – она должна его уравновешивать. Не изменяй себя под рынок. Измени подход под свою природу.
Собираем конструкцию
Теперь соедини всё воедино:
Стиль: например, интрадей
Время: 11:00–14:00 по МСК
Рынок: крипта, пара BTC/USDT
Характер: эмоциональный, но дисциплинированный при чётких правилах
Пример формулировки:
«Я торгую BTC/USDT в интрадей-стиле с 11:00 до 14:00, фокусируясь на пробоях уровней. Использую фильтр объёмов и RSI. Выхожу по цели +2R или стопу -1R. Если цена идёт в мою сторону +1R – перевожу в безубыток. За день – не более 2 сделок.»
Это уже работающая конструкция. Ты можешь её протестировать. Улучшить. А главное – ты знаешь, почему ты в рынке, и как ты в нём действуешь. Тебе не нужно искать чужое мнение или гадать. Ты действуешь по плану.
Шаблон стратегии – как оформить свою систему чётко и понятно
Ты уже понял, что стратегия – это не догадка, а система. И ты собрал её под себя: выбрал стиль, определил рынок, время и учёл характер. Осталось одно: оформить её как инструмент. Не как абстрактную идею в голове, а как документ, который можно прочитать, показать, протестировать и при необходимости улучшить.
У большинства трейдеров стратегия выглядит так:
«Ну… если будет что-то похожее на откат – я войду. А там посмотрим.»
Это не стратегия. Это импровизация с деньгами. Это как выйти в море без карты, без компаса и без понимания, куда плыть. Ты просто доверяешься ветру. Но в трейдинге ветер – это твои эмоции. А эмоции, как ты знаешь, чаще всего ведут к сливу.
В этом разделе мы научимся превращать всё, что ты собрал, в структурированный шаблон стратегии – как лист заданий для спецоперации. Ты получишь скелет, на который можно «нарастить мышцы» из практики и опыта. Это будет твоя точка отсчёта и система координат.
Зачем нужен шаблон?
Чтобы не забывать важные элементы: фильтр, выход, стоп, психо-состояние.
Чтобы анализировать свои действия после сделки: что отработало, что нет.
Чтобы учиться на себе: замечать повторяющиеся ошибки и закономерности.
Чтобы иметь чёткий стандарт исполнения, как у профессионального спортсмена.
Чтобы при падении уверенности не теряться, а обратиться к системе.
Чтобы не зависеть от чужих мнений, а принимать решения внутри своего алгоритма.
Хочешь относиться к трейдингу как к бизнесу? Тогда веди себя как руководитель: всё, что влияет на результат, должно быть записано и проверяемо. Как у пилота есть чек-лист перед взлётом, так и у трейдера должен быть шаблон перед входом.
Из чего состоит шаблон стратегии
Один шаблон = одна стратегия. Не пытайся в один лист впихнуть всё подряд. Лучше иметь 2–3 конкретных шаблона для разных ситуаций, чем одну размытую универсальную формулу, которая не работает нигде.
Блок 1. Описание стратегии