Альтернативный волновой анализ

Шаг № 5

Для следующего шага, согласно правилу чередования, мы ожидаем появление верхнего фрактала. В данном случае минимальный размер волны выполняется, поэтому, как только появляется первый верхний фрактал, мы сразу его нумеруем фракталом № 11. Тем не менее спустя некоторое время формируется следующий, более высокий фрактал, следовательно, мы переносим нумерацию нашего 11 экстремума уже на этот фрактал, так как второй верхний фрактал оказывается выше первого. Еще через некоторое время цена вновь делает рывок вверх, в результате чего образуется уже третий верхний фрактал, после чего происходит движение цены вниз, на величину, превышающую размер заданного минимального шага. В соответствие с нашим правилом фильтрации снова передвигаем метку истинного фрактала на образовавшийся максимум и маркируем его номером 11. Теперь, если наш максимум сохранится, наша задача будет заключаться в том, чтобы зафиксировать уже новый ценовой минимум, или которому мы присвоим порядковый № 12 (рис. 3.6).

Обратите внимание, как методом отбора мы постепенно проводим разметку верхних и нижних фракталов, что в нашем случае эквивалентно волновому анализу, но без идентификации моделей. Конечно, можно сказать, что подобный способ выделения волн является запаздывающим, так как, прежде чем появляется возможность определить, истинный фрактал или нет, нам приходится ждать, пока цена не пройдет некое расстояние, которое мы называем минимальным размером шага, или амплитудой. Также мне задавали и другой вопрос: «…К чему, например, в подобном подходе использование фракталов, если мы можем найти все экстремумы, используя просто заданную величину минимального шага (амплитуды)?»

Отвечу сразу на оба вопроса. Во-первых, использование одного только минимального шага привело бы к тому, что запаздывание предложенного здесь метода волновой разметки значительно усилилось бы. Во-вторых, фракталы, которые мы используем в данном случае, вне зависимости от того, ложные они или истинные, можно использовать как для более точного построения на их основе наклонных и горизонтальных линий, так и для более точного построения по ним окружностей-коррекций, так необходимых нам в волновом анализе.

Рисунок 3.6. Шаг № 5

В-третьих, сравнивая между собой способы фрактально-амплитудный и просто амплитудный, можно с уверенностью отдать предпочтение именно фрактально-амплитудному способу. Так как появление фрактала на ценовом графике – не важно, истинным окажется он впоследствии или ложным – сигнализирует нам о том, что необходимо приготовиться, возможно, скоро появится сигнал на вход. И даже если фрактал затем вдруг оказывается ложным, мы ничего от этого не теряем, так как были заранее предупреждены о возможности такого исхода. В случае же амплитудного способа подобного раннего предупреждения мы просто не имеем, плюс еще большее запаздывание, которое дает этот способ по сравнению с фрактально-амплитудным вариантом. Поэтому именно его я и предложил.

Шаг № 6

В прошлом шаге мы дождались формирования истинного верхнего фрактала, который обозначили № 11. Теперь наша задача дождаться формирования нижнего фрактала, который образуется сразу после большой черной свечи. Если этот фрактал удовлетворит нашим установленным фильтрам, мы проведем его последовательную нумерацию и обозначим номером 12. Единственное, что может отменить его обозначение, – условие, при котором сформируется новый минимум до того, как мы обозначим новый максимум. Иными словами, если новое восходящее движение окажется меньше величины минимального шага, то мы передвинем нашу метку 12 на новый минимум. Как видим, это и происходит в дальнейшем. Цена, не успев возрасти, пробивает наш отмеченный нижний фрактал, формируя при этом новый минимальный фрактал (рис. 3.7).

Рисунок 3.7. Шаг № 6

Шаг № 7

Как и в предыдущем шаге, мы продолжаем искать нижний фрактал с порядковым номером 12. Теперь, как только на ценовом графике образуется нижний фрактал, мы сразу фиксируем его, присваивая ему порядковый номер 12. Однако, как и в предыдущих случаях, для того чтобы сказать, что этот фрактал «закрепился», необходимо, чтобы цена прошла определенную величину в направлении следующего по очереди экстремума. В данном случае это должен быть верхний фрактал. И что самое интересное, мы видим, что верхний фрактал действительно образуется, тем не менее размер волны, которая при этом образовалась, оказывается меньше размера величины минимального шага.

Поэтому, как только цена формирует новый минимум, где также образуется нижний фрактал, мы считаем, что предыдущий фрактал был ложным, и переносим нашу метку на вновь сформированный ценовой экстремум. Теперь наша задача заключается в том, чтобы подтвердить данный фрактал, поэтому, как только цена уходит на расстояние минимальной величины шага, мы присваиваем текущему минимуму порядковый номер 12 и закрепляем его на ценовом графике, рисуя при этом большую окружность, проходящую через точки № 11–12 (рис. 3.8).

Таким образом, мы проследили с вами пошаговую процедуру преобразования механически нанесенных ценовых экстремумов при помощи индикатора fractals и тех фильтров, которые мы рассмотрели с вами ранее. Ниже представлен законченный вариант выделения волн при помощи сортировки ложных фракталов, на основе чего произведена последовательная нумерация «истинных» экстремумов. Соединяя эти точки линиями, мы можем получить готовый график волновой картины рынка, откуда уже появляется возможность не только фиксировать волновые модели, но и выделять гармонические циклы (рис. 3.9).

Рисунок 3.8. Шаг № 7

Рисунок 3.9. Готовый вариант

Резюме

Итак, мы разобрали с вами последовательность выделения ценовых экстремумов, которая называется фрактально-амплитудным способом и основана на фильтрации механических фракталов величиной минимального шага. Как вы уже догадались, выделение волн на ценовом графике позволит нам в дальнейшем достаточно объективно выделять на графике волны, а затем строить на их основе волновые модели и циклы. Тем не менее кому-то может потребоваться оптимизация параметров использованных переменных. Для этого можно воспользоваться оптимизацией:

• периодов механических фракталов. Как известно, в нашем случае механические фракталы имели стандартные значения периодов 2–2 (две свечи до и две свечи после). Можно попробовать воспользоваться другими периодами, например 3–1 и т. д.;

• величины минимального шага (амплитуды). Как я уже указывал, изменение амплитуды затронет степень детализации рассматриваемых волновых моделей. Чем большей будет величина минимального шага, тем ниже в итоге получится степень детализации (ранг) волновых конструкций, а значит, уменьшится их сложность. И, наоборот, чем меньшей будет величина минимального шага, тем выше получится степень детализации волновых конструкций, и, как следствие, повысится их сложность. В любом случае, выбирать и экспериментировать вам!

Нанесение волновой разметки при помощи компьютерных индикаторов

Для того чтобы научиться безошибочно наносить волновую разметку на график, очень часто я использую еще один метод, о котором не упоминалось ранее. Я не стал этого делать по очень простой причине: дело в том, что этот способ находится в стороне от всех предыдущих, так как опирается прежде всего на компьютерные индикаторы. По этой причине я назвал его механическим способом волновой разметки и решил вынести в отдельный блок материала. Кстати, скажу сразу, что он имеет ряд преимуществ перед предыдущими подходами, хотя и недостатков, к сожалению, также не лишен.

Начнем, естественно, с преимуществ. Как вы уже знаете, волновой анализ сложен своей неоднозначной интерпретацией волновых картин, что чаще всего связано с субъективной оценкой рынка. Как правило, не всегда можно однозначно сказать, какая именно волна или волновая структура формируется в данный момент. Поэтому, чтобы более или менее однозначно научиться распознавать волны, порой уходит огромное количество времени, которое может измеряться годами. Срок огромный, и не у каждого хватит времени, выдержки и желания, чтобы освоить эту тяжелую науку, получить соответствующий опыт и стать действительно профессиональным «волновиком». А ведь все изначально сводится к простой технике, о которой мы говорили с вами ранее: умение распределять волны на импульс-коррекцию.

На основе такого вывода однажды у меня возникла идея разработать упрощенный вариант разметки волн, используя имеющиеся в наличии компьютерные индикаторы. Сделать это я решил таким образом, чтобы даже начинающий трейдер мог без каких-либо серьезных усилий овладеть представленной техникой и использовать ее в последующей биржевой торговле. Поэтому, для того чтобы упростить и в некотором смысле даже механизировать волновой анализ, я разработал так называемый механический способ. С его помощью любой начинающий трейдер может самостоятельно осуществить простейшую волновую разметку, а затем на основе полученной информации без особых усилий можно выделять волновые модели или циклы. Именно простота этого метода, способствующая быстрому освоению, и является тем основным преимуществом, о котором говорилось ранее.

Итак, для того чтобы научиться выделять волны на графиках механическим способом, нам понадобятся следующие компьютерные индикаторы:

• циклические линии;

• экспоненциальное среднее, скользящее с периодом: 26 (ЕМА);

• трендовая линия по углу;

• параболик с периодами: максимум – 0,2, шаг – 0,02 (Parabolic SAR);

• зигзаг с периодами: 5–5–3(Zigzag);

• фракталы с периодами: 2–2 (Fractals).

В первую очередь, после того как мы открыли чистый график интересующей нас валютной пары, необходимо установить индикатор ЕМА (обозначения смотри выше). Стоит сказать, что волновая разметка лучше всего получается в периоды трендов, так как в это время импульсивные волны растягиваются, а коррекционные волны, наоборот, сужаются. Поэтому будем использовать трендовые периоды, чтобы не возникало никакой путаницы. После того как на ценовой график мы добавили индикатор ЕМА, который будет использоваться нами для того, чтобы определять направление существующего тренда, наша задача определить, какое направление тенденции сигнализирует данный индикатор. Для этого будем использовать следующие условия:

• рост ЕМА означает восходящий тренд, получаем направление «вверх»;

• снижение ЕМА означает нисходящий тренд, получаем направление «вниз»;

• горизонтальное движение ЕМА означает флэт, получаем направление «боковое».

Тем не менее может возникнуть сложность относительно того, как правильно, и, что самое главное, однозначно определять поведение экспоненциальной средней ЕМА. Для этой цели будем использовать циклические линии с периодом, который я взял равным половине значения средней, т. е. 13 свечей.

Рисунок 3.10. Выделение точек пересечения ЕМА с циклическими линиями

Циклические линии нам понадобятся для того, чтобы с их помощью можно было получить одинаковые интервалы на ценовом графике. Затем полученные интервалы будут использоваться нами для того, чтобы с помощью них можно было определить угол наклона средней скользящей ЕМА в каждом конкретном участке графика. Для этого мы будем использовать инструмент – трендовая линия по углу (рис. 3.10).

Рисунок 3.11. Определения угла наклона в каждом участке

Соединяя последовательно точки наклонной линией, определяющей угол, можно получить соответствующие значения углов для каждого участка графика (рис. 3.11). В дальнейшем эти данные мы будем использовать для того, чтобы определить направление текущего тренда в каждом конкретном участке графика. Для этого я воспользовался следующей идеей: угол от 2700 до 900 (вертикально вниз и вертикально вверх) я разделил на три равных части, для того чтобы отождествить их с тремя равноправными состояниями рынка – нисходящим трендом, восходящим трендом и флэтом. Вот что у меня получилось:

• угол наклона ЕМА от 300 до 900 означает восходящий тренд, получаем направление «вверх»;

• угол наклона ЕМА от 2700 до 3300 означает нисходящий тренд, получаем направление «вниз»;

• угол наклона ЕМА от 3300 до 300 означает флэт, получаем направление «боковое».

Обратите внимание, что данные углы состояний рынка рассматривают горизонтальный рынок тогда, когда он вовсе не является горизонтальным. На самом деле, это вполне обычное явление, так как довольно часто можно встретить такое состояние рынка, когда он, казалось бы, находится в восходящем или нисходящем движении, но, по сути, представляет собой флэт. Тем не менее подобное поведение рынка может соответствовать только незначительным углам наклона. Таким образом, если применить наши условия[3] к предыдущему графику, то получится, что определение ценового тренда представляет собой достаточно простой, однозначный, и, самое главное, единообразный процесс (рис. 3.12).

Думаю, что данная процедура не вызовет особых затруднений даже у начинающих трейдеров, возможно лишь, за исключением тех моментов, когда рынок находится в неопределенном состоянии относительно своего текущего направления. Как правило, подобная неопределенность возникает в момент диапазонной торговли, когда силы быков и медведей примерно соответствуют друг другу, в результате чего колебания цен носят неоднозначный характер разнонаправленных рывков, часто сменяющих друг друга. В подобных случаях, бывает очень трудно определить истинное желание рынка, при этом большинство следующих за трендом систем начинают приносить убытки, которые могут достигать колоссальных размеров. В этот момент использование волнового анализа также мне видится крайне затруднительным.

Рисунок 3.12. Определение направления тренда

Тем не менее вернемся к нашему алгоритму механического выделения волн на ценовом графике. После того как мы определили направление текущего тренда в каждом, отдельно взятом участке графика, наша задача – сконцентрировать свое внимание на коррекционных волнах. Ранее я уже говорил о том, что при проведении волновой разметки мы будем акцентировать свое внимание именно на коррекционных волнах, так как их определять проще. Соответственно, переходим к следующему этапу механической волновой разметки – определение коррекционных волн. Мы уже с вами знаем, что коррекционные волны могут быть двух основных разновидностей:

• простой структуры («голая» волна – глубокая коррекция);

• сложной структуры (ценовая фигура – чаще неглубокая коррекция).

Стоит отметить, что для самостоятельной разметки лучше всего подходят именно коррекционные волны сложной структуры. Их достаточно легко идентифицировать по той простой причине, что обычно они представляют собой одну из разновидностей ценовых моделей. С одной стороны, распознать их даже начинающему трейдеру не составит особого труда, не говоря уже о тех, кто имеет определенные навыки в техническом анализе. Однако, как показывает практика, при использовании механического способа нанесения волн, подобные коррекционные структуры начинают создавать «помехи», так как они «упускаются» из вида практически всеми индикаторами, которые мы будем использовать. С другой стороны, коррекционные волны простой структуры самостоятельно идентифицируются гораздо хуже, потому что их часто путают с импульсивными волнами, тем не менее они хорошо фиксируются индикаторами.

Таким образом, учитывая все вышесказанное, переходим непосредственно к индикатору, с помощью которого будем фиксировать коррекционные волны. Для этой цели добавим на график индикаторы – Параболик (Parabolic SAR) и уже знакомые нам стандартные механические фракталы (Fractals). Чтобы выделить коррекционные волны на графике, мы будем соединять горизонтальными отрезками ценовые точки, над и под которыми есть значок фрактала с первой точкой Параболика. При этом необходимо помнить, что Параболик должен обязательно чередовать свою полярность, переходя от минимума к максимуму (рис. 3.13).

Рисунок 3.13. Выделение коррекционных волн при помощи фракталов и Параболика

После того как отрезки нанесены на наш ценовой график, необходимо провести построение окружностей для тех участков цены, которые, во-первых, направлены против движения ЕМА и, во-вторых, оказались, как бы «запертыми» внутри двух соседних горизонтальных линий. Эти волны и будут являться коррекционными волнами. Далее будем использовать окружности, чтобы выделить необходимые нам ценовые участки. Как показывает практика, чаще всего приходится использовать либо два, либо три размера окружностей. В данном случае воспользуемся двумя разновидностями кругов:

• малый;

• большой.

Как выбрать, какой из них малый, а какой большой? Все достаточно просто. Сначала необходимо зрительно выбрать ту коррекцию, которая, на ваш взгляд, обладает минимальными размерами. Думаю, особой сложности это ни у кого не вызовет. После того как минимальная коррекция найдена, нарисуйте на ее месте окружность таким образом, чтобы, во-первых, те точки цены, которые отмечены значками фракталов, обязательно находились на окружности. Во-вторых, если коррекция сложная, то вся волна должна быть как бы равномерно вписана в этот круг, и, в-третьих, если коррекция простая, тогда центр круга должен обязательно проходить через середину этой волны. Таким образом, вы отметите минимальную коррекцию. Дальше – проще.

Используя полученные размеры круга, начинаем подставлять эту окружность к тем коррекционным волнам, которые мы выделили ранее при помощи Параболика и фракталов. Если размеры коррекции приблизительно соответствуют размерам круга, то волна выделяется аналогичной окружностью, если же размеры коррекции значительно превышают имеющийся у нас круг, тогда коррекционная волна пока остается без выделения. Таким образом, следуя данному алгоритму, мы должны получить выделенными все минимальные коррекционные волны. Как только минимальные коррекции обозначены, постепенно переходим к выделению крупных коррекций (рис. 3.14).

Рисунок 3.14. Построение кругов-коррекций

При этом у вас наверняка возник вопрос: для чего мы использовали циклические линии, а затем определяли с помощью трендовой линии по углу текущее направление тренда в каждом из ценовых участков? Это мы производили для того, чтобы не только определить направление движения тренда, но и, по возможности, зафиксировать сигнал на вход, после того как определились коррекционные волны. Для этого воспользуемся следующими условиями:

• если индикатор ЕМА демонстрирует направление вверх, ищем место, где Параболик находится над ценой, а затем фиксируем точку пробоя данной линии вверх. После чего открываем сделку на покупку;

• если индикатор ЕМА демонстрирует направление вниз, ищем место, где Параболик находится под ценой, а затем фиксируем точку пробоя данной линии вниз. После чего открываем сделку на продажу;

• если индикатор ЕМА демонстрирует горизонтальное направление, ищем место, где Параболик находится и под, и над ценой, а затем фиксируем точку пробоя любой из этих линий. После чего открываем сделку в сторону пробития.

Несмотря на то что механический способ не ставит своей целью совершать сделки, его можно без особых трудностей преобразовать в готовую торговою систему. Подобные торговые системы существуют и основаны на выделении коррекционных волн. Обратите внимание на тот факт, что в представленном алгоритме мы следуем принципу системы «тройной экран». Сначала определяется общее направление тренда, затем выявляются волны, движущиеся против него, и только затем находится точка входа, соответствующая направлению основной тенденции.

Но у нас остался еще один индикатор, который изначально указывался, но который мы еще не применяли. Совершенно верно, речь идет о таком индикаторе, как Зигзаг (Zigzag). На самом деле можно вполне обойтись и без него, особенно в плане торговли, а вот для того чтобы выделять волны, думаю, придется им воспользоваться. Все дело в том, что Параболик сам по себе «упускает из вида» некоторые незначительные коррекции, которые бывают очень необходимы для полноценного волнового анализа. С другой стороны, заменить полностью Параболик Зигзагом тоже не удастся, ввиду сильного запаздывания последнего. Поэтому решено было попробовать скомпоновать два этих индикатора вместе.

Вот, что мы получили: в тех местах, где Параболик пропустил коррекционные волны, Зигзаг успешно их выделил, но есть места и наоборот (рис. 3.15). Конечно, стоит понимать, что механический способ есть механический способ, и никогда он не сможет заменить полноценный анализ, проведенный опытным «волновиком». Тем не менее те возможности, которые он предоставляет, особенно начинающим трейдерам, которые пока еще не обладают необходимой сноровкой и знаниями, он будет, безусловно, хорошим подспорьем.

Рисунок 3.15. Окончательная разметка волн механическим способом

И напоследок хотелось бы привести несколько рекомендаций насчет того, как стоит подходить к процессу поиска и идентификации волн на ценовых графиках финансовых инструментов. Пока нет соответствующего опыта и навыков выделения волн, без соответствующих индикаторов (хотя бы даже тех, которые я предложил использовать) обходиться будет достаточно трудно. Используя исторические данные, делайте разметку тех валютных пар, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее простыми и достаточно ясными с точки зрения волновых моделей.

Со временем, когда начнет появляться опыт и определенная сноровка, вам будет требоваться все меньше и меньше времени, а также различных вспомогательных средств для быстрого определения волн. Однако по-прежнему они хорошо будут просматриваться только на «истории». Многих начинающих трейдеров этот факт приводит в сильное уныние, и они, начиная поддаваться сомнениям, начинают действительно верить, что все эти методы хорошо работают только на прошедших данных, но отнюдь не на реальных котировках (онлайн-данных). И в результате прекращают использовать волновой анализ, постепенно теряя наработанные навыки.

Не стоит идти по этому пути! На самом деле это далеко не так. Как только я слышу утверждение о том, что какая-то методика «не работает», или то, что «она работает только на истории», я сразу понимаю, что подобные речи исходят от новичка. Причем это не обязательно может быть связано с волновым анализом. Точно так же это может относиться и к ценовым фигурам, и к классическому техническому анализу, и к прочим методикам прогнозирования.

Помните, для того чтобы достичь совершенства в волновом анализе и научиться в реальном времени понимать, какая формируется волна, модель или цикл, необходимо до этого выделить тысячи волн, моделей и циклов на «истории», без этого никак нельзя! И если вы пока еще не научились в реальном времени видеть, какая именно формируется волна или модель, значит, не закончились еще те «тысячи» волн, которые необходимо было отметить на исторических данных.