Торговые стратегии и индикаторы на Pine Script

14. VWMA (Volume Weighted MA – Взвешенная по объёму скользящая средняя)

Взвешенная по объёму скользящая средняя (VWMA) – это технический индикатор, который придаёт большее значение ценам, связанным с более высоким объёмом торгов. В отличие от простых скользящих средних (SMA) или экспоненциальных скользящих средних (EMA), которые учитывают все ценовые бары одинаково, VWMA уделяет больше внимания ценам, по которым наблюдалась значительная торговая активность.

Это означает, что ценовые движения, поддерживаемые более высоким объёмом, будут оказывать большее влияние на значение VWMA, отражая более сильную уверенность рынка в этих движениях.

В Pine Script VWMA – отличный инструмент для трейдеров, которые хотят подтвердить направление тренда и определить ключевые уровни поддержки/сопротивления на основе активности «умных денег».

Компоненты и расчет

Расчёт VWMA прост, но эффективен:

Сумма (цена * объем): для каждого бара указанной `длины` умножьте `исходную` цену (обычно `цену закрытия`) на `объем` этого бара. Просуммируйте эти значения по всей `длине`.

Сумма объёмов: сложите `объёмы` для всех баров одинаковой `длины`.

Формула VWMA: `VWMA = сумма (цена * объем) / сумма объема`

Такое разделение гарантирует, что бары с большим объёмом будут пропорционально больше влиять на среднее значение, что делает VWMA более чувствительной к значительным ценовым движениям и менее восприимчивой к шуму при малом объёме.

Базовая реализация VWMA в Pine Script

Pine Script v5 предоставляет удобную встроенную функцию `ta.vwma()`, которая упрощает её реализацию.

//@version=5 indicator("My VWMA Indicator", overlay=true) // Input for VWMA length length = input.int(20, title="VWMA Length", minval=1) // Calculate VWMA using the built-in function vwmaValue = ta.vwma(close, length) // Plot the VWMA line plot(vwmaValue, title="VWMA", color=color.blue, linewidth=2)

Подтверждение объёма: VWMA уникальна тем, что при её расчёте учитывается объём, что делает её «самоподтверждающейся» скользящей средней для подтверждения тренда.

1. VWMA как инструмент для подтверждения тренда

VWMA отлично подходит для подтверждения существующих трендов. Сильный восходящий тренд подтверждается, когда цена остаётся выше растущей VWMA, особенно если сама VWMA растёт быстро. Сильный нисходящий тренд подтверждается, когда цена остаётся ниже падающей VWMA.

Подтверждение бычьего тренда: цена остаётся выше VWMA, а VWMA наклонена вверх.

Подтверждение медвежьего тренда: цена остаётся ниже VWMA, а VWMA наклонена вниз.

//@version=5 strategy("VWMA Trend Confirmation", overlay=true) // Input for VWMA length length = input.int(20, title="VWMA Length", minval=1) // Calculate VWMA vwmaValue = ta.vwma(close, length) // Plot the VWMA line, coloring it based on its slope for visual trend confirmation vwmaColor = vwmaValue > vwmaValue[1] ? color.green : color.red plot(vwmaValue, title="VWMA", color=vwmaColor, linewidth=2) // Example entry logic based on VWMA direction and price relation longCondition = close > vwmaValue and vwmaValue > vwmaValue[1] shortCondition = close < vwmaValue and vwmaValue < vwmaValue[1] if (longCondition) strategy.entry("Long", strategy.long) if (shortCondition) strategy.entry("Short", strategy.short)

2. Пересечение цены с VWMA

Пересечения цены и VWMA могут служить торговыми сигналами. Если цена пересекает VWMA снизу вверх, это указывает на бычий импульс, а если сверху вниз – на медвежий. Эти сигналы считаются более значимыми, если они сопровождаются более высоким объёмом.

//@version=5 strategy("VWMA Price Crossover", overlay=true) // Input for VWMA length length = input.int(20, title="VWMA Length", minval=1) // Calculate VWMA vwmaValue = ta.vwma(close, length) // Plot VWMA plot(vwmaValue, title="VWMA", color=color.blue, linewidth=2) // Crossover conditions longCondition = ta.crossover(close, vwmaValue) shortCondition = ta.crossunder(close, vwmaValue) // Strategy entries/exits if (longCondition) strategy.entry("Buy", strategy.long) if (shortCondition) strategy.entry("Sell", strategy.short) // Highlight crossovers plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small) plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

3. VWMA как динамическая поддержка и сопротивление

VWMA также может выступать в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Когда цена откатывается к VWMA при восходящем тренде и отскакивает от неё, это подтверждает наличие поддержки. Аналогичным образом, при нисходящем тренде цена, не достигающая VWMA, подтверждает наличие сопротивления. Поскольку VWMA учитывает объём, эти уровни могут быть особенно сильными.

//@version=5 indicator("VWMA Dynamic S/R", overlay=true) length = input.int(20, title="VWMA Length", minval=1) vwmaValue = ta.vwma(close, length) plot(vwmaValue, title="VWMA", color=color.blue, linewidth=2) // Highlight potential support/resistance bounces (conceptual – adjust thresholds) // This example checks for price being very close to VWMA AND a directional change in price isSupportBounce = (close > vwmaValue and close[1] <= vwmaValue[1]) and (close > open)

// Price crossed above VWMA and current bar is bullish isResistanceBounce = (close < vwmaValue and close[1] >= vwmaValue[1]) and (close < open)

// Price crossed below VWMA and current bar is bearish plotshape(isSupportBounce, title="Support Bounce", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.circle, size=size.tiny) plotshape(isResistanceBounce, title="Resistance Bounce", location=location.abovebar, color=color.fuchsia, style=shape.circle, size=size.tiny)

Чтобы максимально эффективно использовать взвешенную по объёму скользящую среднюю в Pine Script:

Настройка параметров: параметр `length` влияет на чувствительность VWMA. Меньшие значения (например, 9–20) более чувствительны к краткосрочным движениям, взвешенным по объёму, в то время как большие значения (например, 50–200) обеспечивают более плавный долгосрочный прогноз. Экспериментируйте, чтобы найти то, что подходит вашему стилю торговли и активу.

Анализ на нескольких таймфреймах: используйте VWMA на старших таймфреймах, чтобы определить доминирующий тренд (например, дневную VWMA для долгосрочного анализа), а затем ищите сигналы на младших таймфреймах для определения времени входа/выхода.

Сочетание с другими индикаторами: несмотря на то, что VWMA учитывает объём, его полезно сочетать с другими индикаторами. Например, использовать осцилляторы, такие как RSI или MACD, для подтверждения условий перекупленности/перепроданности или импульса, или применять графические паттерны для подтверждения.

Контекст важен: VWMA особенно полезен для определения «истинного» направления тренда, поскольку он отфильтровывает шум, возникающий при небольшом объеме торгов. Обратите внимание на то, как цена взаимодействует с VWMA после значительных скачков объема.

Доверие к объёму: VWMA подчёркивает убедительность. Если цена пробивает ключевой уровень на большом объёме и VWMA это подтверждает, то такое движение часто оказывается более надёжным.

Менее эффективно в периоды низкого объёма торгов: на рынках с постоянно низким или нестабильным объёмом торгов «взвешивание по объёму» может не дать существенной дополнительной информации по сравнению со стандартной экспоненциальной скользящей средней.

Задержка все еще присутствует: несмотря на то, что VWMA более чувствительна к движениям с большим объемом, она все равно является запаздывающим индикатором. Она не сможет идеально предсказать дальнейшее движение цены.

Не подходит для рынков с широким диапазоном цен: как и большинство трендовых индикаторов, VWMA может давать ложные сигналы на рынках без тренда или с высокой волатильностью, где объем распределяется хаотично.

Требуются данные об объёме Естественно, для расчёта VWMA требуются точные данные об объёме, которые могут быть доступны не для всех активов или не на всех таймфреймах.

Заключение

Взвешенная по объёму скользящая средняя (Volume Weighted Moving Average, VWMA) – это ценный и интуитивно понятный индикатор в Pine Script для TradingView, который предлагает уникальный взгляд на рыночные тенденции с учётом объёма.

Его способность придавать большее значение ценовым движениям, подкреплённым высокой торговой активностью, делает его отличным инструментом для подтверждения трендов, определения динамических уровней поддержки/сопротивления и выявления надёжных сигналов.

Поняв принцип его расчёта, настроив его параметры и вдумчиво интегрировав его в свои комплексные торговые стратегии, вы сможете использовать VWMA для более глубокого анализа динамики рынка и принятия более эффективных торговых решений.

15. Tillson T3 (Скользящая средняя Тилсона)

Скользящая средняя Тилсона T3, разработанная Тимом Тилсоном, представляет собой усовершенствованную скользящую среднюю, которая славится сочетанием плавности и оперативности.

Это достигается за счет применения определенного типа скользящей средней (обобщенной двойной экспоненциальной скользящей средней или GDEMA) шесть раз с учетом объемного коэффициента, в результате чего получается высокофильтрованный индикатор тренда с малым запаздыванием.

Цель T3 – обеспечить более четкое визуальное представление тренда, свести к минимуму «качели», которые часто наблюдаются у традиционных скользящих средних, и при этом оперативно реагировать на значительные изменения цен.

В Pine Script T3 – это сложный инструмент для трейдеров, которым нужна оптимизированная скользящая средняя, позволяющая четко определять направление тренда без ущерба для своевременности.

Компоненты и расчет

Расчёт T3 довольно сложен, поскольку включает в себя ряд вложенных экспоненциальных скользящих средних (EMA) и коэффициент объёма. Основная идея заключается в использовании GDEMA, которая представляет собой средневзвешенное значение EMA и двойной EMA (DEMA).

Формула GDEMA: `GDEMA(цена, период, коэффициент объема) = (1 + коэффициент объема) * EMA(цена, период) – коэффициент объема * EMA(EMA(цена, период), период)`

Индикатор T3 рекурсивно применяет этот расчёт GDEMA шесть раз. Каждое последующее применение дополнительно сглаживает линию, пытаясь минимизировать задержку, вызванную объёмным коэффициентом (часто обозначаемым как `vFactor` или `a`).

//@version=5

// Helper function to calculate GDEMA, which T3 relies on gdema(src, len, vFactor) => ema1 = ta.ema(src, len) ema2 = ta.ema(ema1, len) (1 + vFactor) * ema1 – vFactor * ema2 // The actual T3 calculation (simplified for clarity, using custom gdema function) // For demonstration, a conceptual breakdown; ta.t3 handles the nesting. // T3 = gdema(gdema(gdema(gdema(gdema(gdema(source, len, vFactor), len, vFactor), len, vFactor), len, vFactor), len, vFactor), len, vFactor)

К счастью, в Pine Script есть встроенная функция для вычисления T3, которая упрощает сложные вложенные вычисления.

Базовая реализация Tillson T3 в Pine Script

Pine Script v5 предоставляет удобную встроенную функцию `ta.t3()` для скользящей средней Тилльсона T3.

//@version5 indicator("My Tillson T3 Indicator", overlay=true) // Inputs for T3 parameters length = input.int(10, title="T3 Length", minval=1) vFactor = input.float(0.7, title="Volume Factor (vFactor)", minval=0.0, maxval=1.0) // Often called 'a' or 'factor' // Calculate T3 using the built-in function t3Value = ta.t3(close, length, vFactor) // Plot the T3 line plot(t3Value, title="T3", color=color.blue, linewidth=2)

Стандартные параметры: Обычно для T3 используются следующие настройки: `длина` – 10, `vFactor` (коэффициент объёма) – 0,7. Изменение этих параметров может существенно повлиять на его поведение.

1. T3 как фильтр направления тренда (изменение цвета)

Плавность и отзывчивость T3 делают его идеальным инструментом для определения преобладающего направления тренда с минимальным количеством ложных сигналов. Окрашивание линии T3 в зависимости от ее наклона – распространенная и эффективная визуальная стратегия.

Восходящий тренд: T3 растет (текущий T3 > предыдущий T3).

Нисходящий тренд: T3 падает (текущий T3 < предыдущий T3).

//@version=5 strategy("T3 Trend Color Strategy", overlay=true) // Inputs for T3 length = input.int(10, title="T3 Length", minval=1) vFactor = input.float(0.7, title="Volume Factor", minval=0.0, maxval=1.0) // Calculate T3 t3Value = ta.t3(close, length, vFactor) // Determine T3 color based on its direction t3Color = t3Value > t3Value[1] ? color.green : color.red // Plot the T3 line with dynamic color plot(t3Value, title="T3", color=t3Color, linewidth=2) // Example entry logic: buy when T3 turns green, sell when T3 turns red longCondition = t3Value > t3Value[1] and t3Value[1] <= t3Value[2] // T3 turns up shortCondition = t3Value < t3Value[1] and t3Value[1] >= t3Value[2] // T3 turns down if (longCondition) strategy.entry("Long", strategy.long) if (shortCondition) strategy.entry("Short", strategy.short)

2. Стратегия T3 Crossover (с Price или другим T3)

Пересечения с использованием T3 часто считаются сильными сигналами из-за его уникального свойства сглаживать и сокращать задержки. Это может быть пересечение ценой линии T3 или пересечение двух линий T3 разной длины.

//@version=5 strategy("T3 Crossover Strategy", overlay=true) // Inputs for T3 lengths fastT3Length = input.int(10, title="Fast T3 Length", minval=1) slowT3Length = input.int(20, title="Slow T3 Length", minval=1) vFactor = input.float(0.7, title="Volume Factor", minval=0.0, maxval=1.0) // Calculate T3s fastT3 = ta.t3(close, fastT3Length, vFactor) slowT3 = ta.t3(close, slowT3Length, vFactor) // Plot the T3s plot(fastT3, title="Fast T3", color=color.blue, linewidth=2) plot(slowT3, title="Slow T3", color=color.orange, linewidth=2) // Crossover conditions (Fast T3 crossing Slow T3) longCondition = ta.crossover(fastT3, slowT3) shortCondition = ta.crossunder(fastT3, slowT3) // Strategy entries/exits if (longCondition) strategy.entry("Long", strategy.long) if (shortCondition) strategy.entry("Short", strategy.short)

3. T3 для динамической поддержки и сопротивления

Благодаря своей плавности и отзывчивости T3 может эффективно выступать в качестве динамической поддержки при восходящем тренде и динамического сопротивления при нисходящем тренде. Взаимодействие цены с линией T3 может дать представление о состоянии тренда и потенциальных точках разворота.

//@version=5 indicator("T3 Dynamic S/R", overlay=true) length = input.int(10, title="T3 Length", minval=1) vFactor = input.float(0.7, title="Volume Factor", minval=0.0, maxval=1.0) t3Value = ta.t3(close, length, vFactor) plot(t3Value, title="T3", color=color.blue, linewidth=2) // Highlight potential support/resistance interactions (conceptual – adjust thresholds) // These conditions check for price being very close to T3, implying a test or bounce isSupportTouch = close > t3Value * 0.995 and close < t3Value * 1.005 and t3Value[1] < close[1] // Price touches T3 from below or just above isResistanceTouch = close < t3Value * 1.005 and close > t3Value * 0.995 and t3Value[1] > close[1] // Price touches T3 from above or just below plotshape(isSupportTouch, title="Potential Support", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.circle, size=size.tiny) plotshape(isResistanceTouch, title="Potential Resistance", location=location.abovebar, color=color.fuchsia, style=shape.circle, size=size.tiny)