Хеджируйте риски, диверсифицируя портфель. Стратегии защиты и роста капитала

-1: Полная отрицательная корреляция – активы движутся в противоположных направлениях.

0: Нет корреляции – движения активов не связаны друг с другом.

– Положительная корреляция: Активы с высокой положительной корреляцией будут двигаться в одном направлении, что увеличивает общую волатильность портфеля. Если один актив падает в цене, другой, вероятно, тоже упадет, увеличивая риск.

– Отрицательная корреляция: Активы с отрицательной корреляцией движутся в противоположных направлениях. Это может снизить волатильность портфеля, так как падение одного актива может быть компенсировано ростом другого.

– Низкая или нулевая корреляция: Активы с низкой или нулевой корреляцией не имеют четкой взаимосвязи, что также может снизить волатильность портфеля, так как их движения не зависят друг от друга.

1. Диверсификация по активам с низкой корреляцией:

– Инвестирование в активы с низкой или отрицательной корреляцией помогает снизить общую волатильность портфеля. Например, акции и облигации часто имеют низкую корреляцию, так как облигации обычно растут в цене, когда акции падают.