- 1. Стохастические задачи о разладке
- 2. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, модели
- 3. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория
- 4. Случайные процессы
- 5. Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ
- 6. Построение динамической стохастической модели общего равновесия для российской экономики
- 7. Активная параметрическая идентификация линейных дискретных систем. Лабораторный практикум
- 8. Активная параметрическая идентификация стохастических динамических систем на основе планирования эксперимента
- 9. Синтез стохастического регулятора для вывода нелинейного дискретного объекта в заданное множество состояний
- 10. Активная идентификация стохастических динамических систем. Планирование эксперимента для моделей непрерывно-дискретных систем
- 11. Предельные теоремы для ассоциированных случайных полей и родственных систем
- 12. Оптимизация динамики систем при действии возмущений
- 13. Возможность как альтернатива вероятности. Математические и эмпирические основы, применение
- 14. Стохастические уравнения. Теория и ее приложения к акустике, гидродинамике и радиофизике. Том 2
- 15. Стохастические уравнения. Теория и ее приложения к акустике, гидродинамике и радиофизике. Том 1
- 16. Стохастические системы в физике и технике
- 17. Компьютерное моделирование температурных полей технических систем при интервально стохастической неопределенности параметров
- 18. Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами
- 19. Стохастические сетевые модели массового обслуживания
22.03.2017
Стохастические задачи о разладке
Монография преследует двоякую цель – с одной стороны, изложить основные положения теории оптимальных правил остановки, составляющий тот раздел теории вероятностей, который имеет дело со стохастическим... Подробнее000
ОтложитьЧитал
31.07.2016
Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, модели
Материал первого тома, состоящий из четырех глав:Глава I. Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии,Глава II. Стохастические модели. Дискретное в... Подробнее000
ОтложитьЧитал
31.07.2016
Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория
Материал настоящего, второго тома, посвященного «Теории», также состоит из четырех глав:Глава V. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Дискретное время,Глава VI. Теория расчетов в стох... Подробнее000
ОтложитьЧитал
29.02.2024
Содержат материал для самостоятельной проработки курса «Теория случайных процессов» и охватывают общие понятия, операции дифференцирования и интегрирования случайных процессов по неслучайной переменно... Подробнее000
ОтложитьЧитал
27.01.2016
Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ
Книга посвящена применению методов теории функций вещественной переменной и теории дифференциальных уравнений в стохастическом анализе. Материал охватывает общую теорию локальных времен для детерминир... Подробнее000
ОтложитьЧитал
18.12.2020
Построение динамической стохастической модели общего равновесия для российской экономики
В настоящей работе описывается динамическая стохастическая модель общего равновесия российской экономики, в которой учитывается высокая зависимость национальной экономики от экспорта нефти. Особенност... Подробнее000
ОтложитьЧитал
24.01.2023
Активная параметрическая идентификация линейных дискретных систем. Лабораторный практикум
Предназначено для магистрантов факультета прикладной математики и информатики НГТУ, изучающих дисциплины «Математические методы планирования эксперимента» и «Методы активной идентификации динамических... Подробнее000
ОтложитьЧитал
24.01.2023
Излагаются теоретические и прикладные аспекты активной параметрической идентификации стохастических линейных нестационарных и нелинейных дискретных и непрерывно-дискретных систем с предварительно выбр... Подробнее000
ОтложитьЧитал
28.01.2019
Автором рассматривается задача управления на многообразиях сложным (плохо формализуемым, нелинейным, с наличием неустойчивых состояний) объектом второго порядка, представленным в виде системы нелинейн... Подробнее000
ОтложитьЧитал
25.12.2018
Настоящее издание завершает серию учебных пособий, посвященных активной параметрической идентификации стохастических динамических систем, описываемых моделями в пространстве состояний. Излагаются теор... Подробнее000
ОтложитьЧитал
01.04.2016
Предельные теоремы для ассоциированных случайных полей и родственных систем
Монография посвящена исследованию асимптотических свойств широкого класса стохастических моделей, возникающих в математической статистике, теории перколяции, статистической физике и теории надежности.... Подробнее100
ОтложитьЧитал
27.01.2016
Оптимизация динамики систем при действии возмущений
В книге рассмотрены основные методы оценивания вектора состояния как линейных, так и нелинейных динамических систем в стохастической и минимаксной постановках. Представлены алгоритмы оценивания для не... Подробнее000
ОтложитьЧитал
27.01.2016
Возможность как альтернатива вероятности. Математические и эмпирические основы, применение
В монографии рассмотрены математические и эмпирические основы теории возможностей, дана ее содержательная интерпретация и рассмотрены применения для математического моделирования, анализа и интерпрета... Подробнее000
ОтложитьЧитал
27.01.2016
Стохастические уравнения. Теория и ее приложения к акустике, гидродинамике и радиофизике. Том 2
Монография является расширенным и переработанным переизданием монографии автора «Стохастические уравнения глазами физика (Основные положения, точные результаты и асимптотические приближения)», М.: Физ... Подробнее100
ОтложитьЧитал
27.01.2016
Стохастические уравнения. Теория и ее приложения к акустике, гидродинамике и радиофизике. Том 1
Монография является расширенным и переработанным переизданием монографии автора «Стохастические уравнения глазами физика (Основные положения, точные результаты и асимптотические приближения)», М.: Физ... Подробнее100
ОтложитьЧитал
16.01.2016
Стохастические системы в физике и технике
Рассмотрены подходы к изучению случайных величин и случайных процессов, линейные системы, марковские процессы и случайные поля электромагнитного и оптического излучений. Особое внимание уделено метода... Подробнее100
ОтложитьЧитал
15.04.2015
Практика показывает, что температурные поля в реальных технических системах имеют неопределенный интервальный характер, что обусловливается интервально стохастической неопределенностью параметров сист... Подробнее000
ОтложитьЧитал
26.02.2015
Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами
В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение модели... Подробнее000
ОтложитьЧитал
07.04.2013
Стохастические сетевые модели массового обслуживания
Развитие коммуникационных систем и сетевой организация сферы услуг стали причинами нового этапа развития двух направлений исследования операций.Это, во-первых, появление новых систем имитационного мод... Подробнее000
ОтложитьЧитал
