Smart Forex. Практическое руководство от основ MetaTrader 4 до стратегии и психологии трейдера

3.14. Стоп-лосс и тейк-профит: «ремень безопасности»

Стоп-лосс (SL) — это автоматический ордер, при достижении которым система автоматически закрывает позицию. Тейк-профит (TP) — это автоматический ордер, при достижении которого система автоматически закрывает позицию.

Стоп-лосс и тейк-профит следует устанавливать до открытия позиции, а не после. Это два самых важных ордера во всей торговой операции, гораздо более важных, чем кнопки «Купить» и «Продать». Открытие позиции без стоп-лосса — это как езда на автомобиле без ремня безопасности: «ничего не происходит», пока не случится авария, и тогда будет уже слишком поздно.

Что делать, если…: со стоп-лоссом и без стоп-лосса — одна и та же ситуация, два разных исхода

Вы покупаете EUR/USD по цене 1,0850 с объемом 2 мини-лота (спред: 1,84 евро).

Вариант без стоп-лосса (реальная ситуация):

В 23:00 вы ложитесь спать. Цена составляет 1,0840 (-10 пунктов, -18,40 евро). Вы думаете: «Завтра цена обязательно вырастет; я вижу на графике уровень поддержки 1,0820». Вы не установили стоп-лосс, решив «дать рынку больше пространства для маневра».

В 3 часа ночи ФРС опубликовала неожиданное заявление. Цена резко упала до 1,0720.

В 7:00 утра вы просыпаетесь: вы потеряли 130 пунктов, то есть -239,20 евро (4,8 % от остатка на счете). Всего одна сделка, за одну ночь, пока вы спали.

Вариант со стоп-лоссом на уровне 30 пунктов (1,0820):

В 23:00 цена упала до 1,0820: сделка была автоматически закрыта. Убыток: -55,20 евро (1,1% от баланса счета). Контролируемый. Управляемый. Нормальный.

Вы просыпаетесь, обнаруживаете, что стоп-лосс сработал, анализируете, извлекаете уроки и завтра продолжаете работу.

Разница: -55,20 евро против -239,20 евро. Без стоп-лосса убыток увеличился бы в 4,3 раза. И это лишь «спокойный» пример: в случае серьезных новостных событий (война, банкротство банка и т. д.) соотношение может легко достичь 20:1 или даже 50:1.

3.15. Установка стоп-лосса: три метода

Уровень стоп-лосса не следует устанавливать произвольно (например, всегда на 30 пунктов). Его нужно размещать в разумном месте, и когда цена достигнет этой отметки, это будет означать, что ваш анализ не оправдался. Три основных метода:

1. Технический стоп-лосс (рекомендуется): чуть ниже уровня поддержки (при открытии длинной позиции) или чуть выше уровня сопротивления (при открытии короткой позиции). Если цена пробивает уровень поддержки, это означает, что ваша торговая стратегия не сработала.

2. Стоп-лосс на основе ATR (для опытных трейдеров): основан на средней волатильности валютной пары. Стоп-лосс = 1,5 × ATR(14). Этот метод автоматически адаптируется к валютным парам с высокой или низкой волатильностью.

3. SL FIXED AX PIP (подходит для начинающих): стоп-лосс при внутридневной торговле евро к доллару США — 30 пунктов, при скальпинге — 50–80 пунктов. Это не самый оптимальный метод, но его преимущество заключается в простоте и удобстве.

3.16. Как установить уровень тейк-профита: принцип R:R

Уровень тейк-профита следует устанавливать так, чтобы соотношение расстояния до тейк-профита (прибыль) к расстоянию до стоп-лосса (риск) составляло не менее 1:2 — то есть вы должны получить прибыль, как минимум, в два раза превышающую риск. Это правило является математическим залогом долгосрочной прибыльности.

Графическая структура сделки с соотношением прибыли к риску 1:2 (стоп-лосс 30 пунктов, тейк-профит 60 пунктов)

Расчёт: почему соотношение R:R 1:2 является основой

Предположим, что у трейдера процент выигрышных сделок составляет 50% (он выигрывает половину всех сделок). Мы совершаем 100 сделок с соотношением прибыли к риску 1:2 (риск на каждую сделку — 50 евро, прибыль — 100 евро).

50 прибыльных сделок × 100 евро = +5000 евро

50 убыточных сделок × 50 евро = -2500 евро

Результат: +2 500 евро

Теперь представьте, что у того же трейдера соотношение риска к прибыли составляет 1:1 (риск 50 евро, прибыль 50 евро):

50 прибыльных сделок × 50 евро = +2 500 евро

50 убыточных сделок × 50 евро = -2 500 евро

Результат: 0 евро (безубыточность). Вы зря потратили время.

А теперь представьте, что соотношение риска и прибыли составляет 2:1 (риск 50 евро, можно заработать только 25 евро — это типичная ошибка новичков):

50 × 25 евро = +1 250 евро против 50 × 50 евро = −2 500 евро

Результат: −1250 евро. Убыток сократился вдвое.

Примечание: минимальное соотношение риска к прибыли 1:2 является математическим выводом, а не личным мнением. При соотношении ниже 1:2 вы будете в убытке со статистической точки зрения, даже если ваша вероятность выигрыша достигнет 50%.

Упражнение: Упражнение 3 — Установите свой первый стоп-лосс и стоп-профит на демо-счете MT4 (20 минут)

Запустите платформу MT4. В окне «Рыночные котировки» щелкните правой кнопкой мыши по валютной паре EUR/USD > «Новый ордер». Откроется окно ордера.

Выполните следующие действия:

1. Количество: введите 0,01 (1 микролот)

2. Стоп-лосс: установите стоп-лосс на 30 пунктов ниже текущей цены (если курс евро к доллару составляет 1,0850, то стоп-лосс должен быть установлен на уровне 1,0820).

3. Тейк-профит: откройте позицию на 60 пунктов выше текущей цены (1,0910).

4. Тип: Немедленное исполнение → Покупка

5. Нажмите «Купить». Сделка открыта.

Перейдите в терминал (нижняя панель). Просмотрите свою позицию. Примечание: рядом с текущей ценой вы увидите установленные уровни стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP).

Наблюдайте в течение 10–30 минут: цена колеблется. Иногда она приближается к уровню стоп-лосса, иногда — к уровню тейк-профита. Что вы чувствуете? Тревогу, скуку или волнение?

После того как вы освоили методику, вручную закройте позицию (щелкните правой кнопкой мыши > «Закрыть позицию»). Запомните: вы уже разместили свой первый ордер с установленными стоп-лосом и стоп-профитом. С этого момента вы должны настраивать их для каждой сделки. Впредь нельзя будет торговать без установки стоп-лоса.

3.17. MetaTrader 4: профессиональная пошаговая настройка

Теперь, когда вы ознакомились с основными терминами, необходимо настроить MT4 как профессиональную рабочую станцию. Лаконичный интерфейс снижает визуальное напряжение, ускоряет принятие решений и позволяет с первого взгляда увидеть важную информацию.

3.18. Шаг 1: Настройка списка наблюдения

По умолчанию в MT4 в разделе «Рыночные котировки» отображаются десятки валютных пар. Оставьте только основные и несколько второстепенных валютных пар. Щелкните правой кнопкой мыши «Рыночные котировки» > «Торговые инструменты» > отключите все валютные пары, кроме следующих: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY.Все необычные валютные пары: удалены.

3.19. Шаг 2: Установите правильный временной интервал

В верхней части панели инструментов отображаются временные периоды: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN. Для начинающих трейдеров, занимающихся скальпингом или внутридневной торговлей, рекомендуется использовать следующие временные периоды:

• D1 (дневной график) используется для анализа общего тренда

• H4 (4 часа) — определение зоны входа

• H1 (1 час) — для точного хронометража

Забудьте про M1, M5 и M15: для новичков они только добавляют шума и стресса. Использовать их могут только опытные спекулянты.

3.20. Шаг 3: Добавьте ключевые индикаторы (и только их)

90 % трейдеров используют слишком много индикаторов, что затрудняет интерпретацию графиков. В течение первых шести месяцев вам достаточно использовать три индикатора:

1. EMA 21 (21-периодное экспоненциальное скользящее среднее) — для определения среднесрочного тренда

2. Простая скользящая средняя с периодом 200 (SMA 200) — для определения долгосрочного тренда

3. Индикатор RSI с периодом 14 — для определения зон перекупленности/перепроданности

Способ добавления: добавьте в меню «Навигатор» > «Индикаторы» > «Тенденции» > «Скользящие средние». «Средние» > щелкните и перетащите на график. Установите для EMA период 21 и цвет оранжевый. Повторите эту операцию, установив для SMA период 200 и цвет синий. Для RSI: «Навигатор» > «Осцилляторы» > «RSI» > период 14, установите уровни 30 и 70.

3.21. Шаг 4: Сохранение шаблона

Щелкните правой кнопкой мыши по графику > Шаблоны > Сохранить шаблон > Назовите его «MioSetup». С этого момента каждый новый график, который вы откроете, будет автоматически загружать эту конфигурацию: щелкните правой кнопкой мыши > Шаблоны > Загрузить > MioSetup.

Практическое задание: Задание 4 — Настройка MT4 Pro (25 минут)

Строго следуйте приведенным выше инструкциям. В результате на графике EUR/USD H1 вы должны увидеть:

• Цена (свечной график)

• EMA 21 (оранжевая линия, следующая за динамикой цены)

• 200-дневная скользящая средняя (более медленная синяя линия)

• Снижение индикатора RSI (осциллятор, значения которого находятся в диапазоне от 0 до 100, с пороговыми значениями 30 и 70)

Затем откройте три графика той же валютной пары «евро/доллар» на таймфреймах D1, H4 и H1 и расположите их в виде сетки (щелкните правой кнопкой мыши по нижней панели вкладок > «Расположить окна в виде сетки»).

Сохраните шаблон. Закройте MT4. Запустите программу заново. Графики должны выглядеть так же, как и перед тем, как вы вышли из программы. Теперь у вас есть профессиональная настройка.

3.22. Управление капиталом: навыки, которые спасут ваш счет

Управление капиталом (MM) — это искусство, которое определяет допустимый уровень риска для каждой сделки, общий допустимый уровень риска и момент установки стоп-лосса. Это не раздел, который можно пропустить, перейдя сразу к главе «Стратегии», — это основа, на которой строится любая стратегия. Без тщательного управления капиталом даже самая лучшая в мире стратегия приведет вас к полному разорению.

3.23. Правило 2%

Золотое правило управления капиталом для розничных трейдеров: риск по одной сделке ни в коем случае не должен превышать 2% от общего капитала. Для счета на 5000 евро максимально допустимый убыток по одной сделке составляет 100 евро.

График — наглядное сравнение: риск 2% и 15% на одну сделку (при одинаковом начальном капитале)

Расчёт: формула определения размера позиции

Формула (запомните):

Размер позиции (лоты) = Риск (евро) / (количество пунктов стоп-лосса (пункты) × стоимость пункта в лоте)

Пример 1: начальный капитал 5 000 евро, риск 2 % = 100 евро. Стоп-лосс по паре евро/доллар — 30 пунктов.

Количество лотов = 100 / (30 × 0,92) = 100 / 27,6 = 3,62 микролота → округляется в меньшую сторону до 3 микролотов (0,03)

Пример 2: Основной капитал 10 000 евро, риск 1,5 % = 150 евро. Стоп-лосс по паре фунт стерлингов/доллар США — 40 пунктов.

Количество = 150 / (40 × 0,79) = 150 / 31,6 = 4,75 микро-лота → 4 микро-лота (0,04)

Пример 3: Основной капитал 3 000 евро, риск 2 % = 60 евро. Стоп-лосс по паре евро/доллар — 25 пунктов.

Количество = 60 / (25 × 0,92) = 60 / 23 = 2,61 микролота → 2 микролота (0,02)

Важное замечание: обязательно округляйте в меньшую сторону. Лучше взять на себя риск в 1,8%, чем в 2,1%. Управление рисками — это асимметричная защита: лучше перестраховаться.

Упражнение: Упражнение 5 — Расчет размера позиции для 5 сценариев (15 минут)

Не заглядывая в ответы, рассчитайте размер позиции (в микролотах) для следующих 5 ситуаций:

1. Капитал 4 000 евро, риск 2%, стоп-лосс по паре евро/доллар 35 пунктов → ?

2. Капитал 7 500 евро, риск 1,5 %, стоп-лосс по паре фунт стерлингов/доллар США 50 пунктов → ?

3. Стартовый капитал 2 500 евро, риск 2%, стоп-лосс по паре евро/доллар 20 пунктов → ?

4. Стартовый капитал 10 000 евро, риск 1 %, стоп-лосс по паре евро/иена 60 пунктов → ?

5. Стартовый капитал 6 000 евро, риск 2 %, стоп-лосс по паре евро/доллар 45 пунктов → ?

Ответ:

1. 80 / (35 × 0,92) = 2,48 → 2 микро (0,02)

2. 112,5 / (50 × 0,79) = 2,85 → 2 микро (0,02)

3. 50 / (20 × 0,92) = 2,72 → 2 микро (0,02)

4. 100 / (60 × 0,60) = 2,78 → 2 микро (0,02) [Примечание: стоимость пункта по паре EUR/JPY составляет примерно 0,60 евро за микро]

5. 120 / (45 × 0,92) = 2,90 → 2 микро (0,02)

Обратите внимание: во всех этих случаях ответ равен 2. Микро-лоты. Видите? При небольшом балансе счёта фактический объём торговли всегда будет небольшим. Это нормальное явление, а не программная ошибка.

3.24. Ежедневные и еженедельные лимиты

Помимо риска по отдельной сделке, вам также необходимо установить совокупные лимиты. Эти лимиты защитят вас от убыточных дней и серий неудач.

Ограничения

Рекомендуемые значения

Что делать при достижении этого порога

Максимальный убыток по одной сделке

1–2 % от капитала

Автоматическое закрытие позиции и установка стоп-лосса

Максимальный дневной объём торгов

3 (подсказка: 2)

Прекратите торговлю. Закройте MT4. Завтра будет новый день.

Максимальный дневной убыток

4% от капитала.

Остаток дня — без торговли

Максимальное количество убыточных сделок подряд

2 проигрыша

Не торгуйте до конца дня. Пересмотрите свой план.

Максимальный убыток за неделю

6–8 % от капитала

Прекратите торговлю до конца недели.

Максимальный общий просадка

15 % от пикового значения.

Прекратить торговлю на неделю. Провести тщательную реорганизацию.

Контрольный список перед торговлей (распечатать и приклеить к монитору)

Перед совершением любой сделки обязательно ответьте «да» на все следующие вопросы:

Соответствует ли эта настройка условиям моего плана?

Нашел ли я логичный (технически обоснованный, а не случайный) уровень стоп-лосса (SL)?

Правильно ли рассчитан размер позиции по формуле?

Соотношение R:R составляет не менее 1:2?

Не предвидится ли публикация макроэкономических данных в течение ближайших двух часов?

Разве я уже не исчерпал дневной лимит сделок?

Достигло ли моё эмоциональное состояние уровня не менее 710 (ясно мыслю, хорошо отдохнул, не нервничаю)?

Сейчас ведь пятница днём (есть риск провала на выходных)?

Не превышает ли амплитуда ценовых колебаний нормальный уровень (не в 2–3 раза выше обычного)?

Я уже определил для себя TP1 и TP2?

Если хотя бы на один из вопросов ответ «нет», не входите в сделку. Дождитесь следующей возможности. Рынок открыт 250 дней в году, так что возможности для торговли всегда найдутся. Ваши средства ограничены, и как только они иссякнут, все закончится.

Совет: быстрый способ корректировки размера позиции: «волшебное число»

Чтобы ускорить расчет, самостоятельно рассчитайте «магическое число». Для курса евро/доллар и вашего стандартного уровня риска магическое число составляет:

«Магическое число» = риск (евро) / 0,92

После завершения расчёта достаточно разделить полученное число на стоп-лосс в пунктах, чтобы получить размер позиции (в микро-лотах).

Например: начальный капитал 5 000 евро, риск 2 % = 100 евро. «Магическое число» = 100 / 0,92 ≈ 109.

Стоп-лосс 30 пунктов → 109/30 = 3,6 → 3 микро-лота

Стоп-лосс 50 пунктов → 109/50 = 2,2 → 2 микро-лота

Стоп-лосс 80 пунктов → 109/80 = 1,4 → 1 микро-лот

Запомните свои счастливые цифры: это сэкономит 20 секунд на каждой сделке, что снизит вероятность ошибок, связанных с поспешностью.

Мы завершили изучение базовых знаний первого уровня. Если вы выполнили все упражнения, то теперь должны понимать, что такое торговля на Форекс, как работают торговые сессии и валютные пары, знакомы со всеми терминами (пункт, лот, спред, кредитное плечо, маржа), умеете устанавливать стоп-лосс и тейк-профит, настраивать платформу MT4, а также рассчитывать правильный размер позиции. Это составляет 40 % от общего объема знаний, необходимых трейдеру. Курс второго уровня будет посвящён «пониманию графиков»: настоящему техническому анализу, то есть техническому анализу на операционном уровне.

Уровень 4 — Технический анализ

4.1. Структура японских свечей

Свечной график — это наиболее широко используемый в мире способ отображения цен. Каждая свеча представляет собой определенный период времени (1 минуту, 1 час, 1 день — в зависимости от выбранного таймфрейма) и отображает четыре ключевых показателя: цену открытия, цену закрытия, максимальную цену и минимальную цену. Сокращение от этих четырех показателей — OHLC.

Рис. — Структура «белой» свечи (слева) и «черной» свечи (справа)

Как интерпретировать «пламя» свечи:

• Если цена закрытия выше цены открытия, то свеча является «положительной». В MT4 по умолчанию она отображается белым или зелёным цветом. Тело свечи равно разнице между ценой закрытия и ценой открытия.

• Если цена закрытия ниже цены открытия, то свеча является «медвежьей». В MT4 по умолчанию она отображается черным или красным цветом.

• Тени (или «фитили») — это тонкие линии над и под телом свечи: они обозначают максимальную и минимальную цены, достигнутые за данный период.

• Более крупные фигуры указывают на чётко выраженное направление. Мелкие фигуры с длинными тенями свидетельствуют о нерешительности или противоречиях между покупателями и продавцами.

Совет: почему свечные графики превосходят линейные

Линейный график отображает только цену закрытия. А свечной график за каждый период показывает четыре показателя: цену открытия, цену закрытия, максимальную и минимальную цену. Это похоже на разницу между фотографией и видео: видео демонстрирует динамику цен, а не только итоговую цену сделки.

Кроме того, формы свечных графиков, которые вы скоро увидите, являются результатом более чем 300-летних наблюдений — они были изобретены японскими торговцами рисом в XVIII веке — и систематизируют психологическое поведение покупателей и продавцов в узнаваемой форме.

4.3. 5 моделей свечей, которые вам нужно знать

В литературе описаны десятки моделей свечей, 90 % из которых являются «шумом». Пять приведенных ниже моделей демонстрируют наилучшую эффективность, подкреплены статистическими данными и широко используются профессиональными трейдерами. Внимательно изучите эти пять моделей и на время забудьте об остальных.

Рисунок — Пять основных фигур из, часть 4: «Молоток», «Метеор», «Бычий поглощающий бар», «Крест»